Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/DPB

DPB

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

50C+
Skor%44
Birim Pay
24,684757
+0,33% / gün
1A
+2,77%
3A
+7,60%
6A
+11,59%
YBB
+15,15%
1Y
+24,88%
3Y
+173,09%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -4.35 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri24,684757+24.88%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,48%
Maks. Düşüş (1Y)-3,06%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.35
Sortino (1Y)-3.29
Calmar (1Y)8.13

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,31%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,5%+22% → +100%
%5: +22%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+2,8%
-1% … +13%
3A Bek.
+10,0%
+1% … +28%
1Y Bek.
+52,5%
+22% … +100%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,23%
En Kötü Gün
-1,43%
En İyi Hafta
+2,54%
En Kötü Hafta
-1,61%
En İyi Ay
+4,01%
En Kötü Ay
-2,85%
Pozitif Gün Oranı
77%
Kâr Faktörü
3.46
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,16%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.81

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.8 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.2 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-4.7 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9,52 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.104
Pay Sayısı385,5 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası551 / 1333
ISINTRYDNZP00025
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DPBaktif49.7+2,8%+24,9%3,5%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%