Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/DPB

DPB

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

51C+
Skor%48
Birim Pay
23,512907
+0,10% / gün
1A
+2,66%
3A
+6,92%
6A
+9,47%
YBB
+9,69%
1Y
+27,73%
3Y
+182,30%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.49 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri23,512907+27.61%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,51%
Maks. Düşüş (1Y)-3,06%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.49
Sortino (1Y)-2.60
Calmar (1Y)9.06

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,32%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,5%+20% → +100%
%5: +20%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,0%
-1% … +13%
3A Bek.
+10,6%
-0% … +29%
1Y Bek.
+53,5%
+20% … +100%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,23%
En Kötü Gün
-1,43%
En İyi Hafta
+2,54%
En Kötü Hafta
-1,61%
En İyi Ay
+4,01%
En Kötü Ay
-2,85%
Pozitif Gün Oranı
79%
Kâr Faktörü
3.83
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,16%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.44

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.8 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.9 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.1 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü13,93 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.492
Pay Sayısı592,4 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası507 / 1353
ISINTRYDNZP00025
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DPBaktif50.8+2,7%+27,7%3,5%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%