Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/DPB

DPB

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

49C+
Skor%58
Birim Pay
25,255454
+0,07% / gün
1A
+2,57%
3A
+5,15%
6A
+10,61%
YBB
+17,81%
1Y
+23,62%
3Y
+158,18%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -4.77 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (7 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri25,255454+23.62%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,43%
Maks. Düşüş (1Y)-3,06%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.77
Sortino (1Y)-3.83
Calmar (1Y)7.72

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,20%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,1%+20% → +99%
%5: +20%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +13%
3A Bek.
+10,0%
+0% … +27%
1Y Bek.
+51,1%
+20% … +99%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma7 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,23%
En Kötü Gün
-1,43%
En İyi Hafta
+2,54%
En Kötü Hafta
-1,61%
En İyi Ay
+4,01%
En Kötü Ay
-2,85%
Pozitif Gün Oranı
75%
Kâr Faktörü
3.34
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,14%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
13.26

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.2 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.7 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.8 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,26 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.378
Pay Sayısı287,5 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası419 / 1315
ISINTRYDNZP00025
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DPBaktif48.6+2,6%+23,6%3,4%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%