Panel/TL Borçlanma/EIF

EIF

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç

31D

Skor%2

Birim Pay

0,396215

+0,31% / gün

+1,08%

+5,73%

+7,17%

YBB

+7,25%

+20,38%

+131,67%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -3.54 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-16.8
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,396215+20.29%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite5,54%

Maks. Düşüş (1Y)-3,79%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.54

Sortino (1Y)-3.80

Calmar (1Y)5.37

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)6,43%

Tutarlılık%87

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+46,3%+6% → +86%

%5: +6%

%95: +86%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%861Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%851A

1A Bek.

+3,5%

-3% … +10%

3A Bek.

+10,5%

-6% … +24%

1Y Bek.

+46,3%

+6% … +86%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.59 hareket eder

1.59

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-16,8%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

81%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,71%

En Kötü Gün

-1,11%

En İyi Hafta

+3,29%

En Kötü Hafta

-2,04%

En İyi Ay

+3,68%

En Kötü Ay

-3,34%

Pozitif Gün Oranı

61%

Kâr Faktörü

1.83

Ortalama Kazanç

+0,27%

Ortalama Kayıp

-0,23%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-0,03%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

120 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,42%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,72%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.46

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.68

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-20.1 pp

Fon

+20,4%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-32.3 pp

Fon

+20,4%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi-6.2 pp

Fon

+20,4%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü734,3 M ₺

Yatırımcı Sayısı20.446

Pay Sayısı1,85 Mr

Pazar Payı1,50%

Kategori Sırası11 / 11

ISINTRYERGH00047

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
EIFaktif	31.3	+1,1%	+20,4%	5,5%
NJR	92.5	+3,5%	+52,0%	1,8%
HVK	92.0	+3,5%	+51,2%	1,6%
IST	91.5	+3,4%	+49,6%	1,5%
TPF	90.5	+3,9%	+48,7%	2,2%
OSL	90.2	+3,3%	+47,8%	1,5%
BRR	89.9	+3,4%	+47,9%	1,5%
HPT	89.8	+3,2%	+44,8%	1,5%
DBZ	89.2	+3,3%	+47,3%	1,5%
BBF	88.7	+3,1%	+53,4%	2,3%
GYK	88.5	+3,5%	+44,7%	1,6%
TRJ	88.3	+4,1%	+63,0%	3,2%
TBV	88.3	+3,3%	+47,2%	1,6%
AYR	87.7	+3,3%	+47,1%	1,5%
YHT	86.4	+3,1%	+45,7%	1,6%