EIG
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu
47C+
Skor%41Birim Pay
0,148702
-0,14% / gün
1A
+4,30%
3A
+9,02%
6A
+9,68%
YBB
+10,52%
1Y
+31,18%
3Y
+155,30%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.03 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,148702+31.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,54%
Maks. Düşüş (1Y)-6,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.03
Sortino (1Y)-1.01
Calmar (1Y)4.60
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,68%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,9%+22% → +49%
%5: +22%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,5%
-0% … +5%
3A Bek.
+7,7%
+3% … +13%
1Y Bek.
+34,9%
+22% … +49%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.14 hareket eder
0.14
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+25,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
5%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,32%En Kötü Gün
-2,47%En İyi Hafta
+4,20%En Kötü Hafta
-2,96%En İyi Ay
+5,48%En Kötü Ay
-6,36%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.83Ortalama Kazanç
+0,40%Ortalama Kayıp
-0,35%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.3 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.5 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.6 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü220,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı16.224
Pay Sayısı1,48 Mr
Pazar Payı0,55%
Kategori Sırası19 / 23
ISIN
TRYERGH00021Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EIGaktif | 46.9 | +4,3% | +31,2% | 8,5% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |