YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
51C+
Skor%71Birim Pay
7,136222
+0,63% / gün
1A
-4,57%
3A
+6,89%
6A
+15,81%
YBB
+16,87%
1Y
+40,56%
3Y
+221,79%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri7,136222+40.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,09%
Maks. Düşüş (1Y)-9,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.04
Sortino (1Y)0.04
Calmar (1Y)4.15
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,39%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,1%+6% → +98%
%5: +6%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,4%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,6%
-7% … +27%
1Y Bek.
+48,1%
+6% … +98%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,37%En Kötü Gün
-2,37%En İyi Hafta
+6,48%En Kötü Hafta
-4,82%En İyi Ay
+15,42%En Kötü Ay
-6,64%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.57Ortalama Kazanç
+0,64%Ortalama Kayıp
-0,59%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.0 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.1 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.9 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü635,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.075
Pay Sayısı89 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası313 / 1353
ISIN
TRYISPO00605Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FBVaktif | 51.2 | -4,6% | +40,6% | 13,1% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |