Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/FBZ

FBZ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

68B+
Skor%91
Birim Pay
4,539201
-1,26% / gün
1A
-3,39%
3A
+29,32%
6A
+22,65%
YBB
+22,99%
1Y
+52,77%
3Y
+171,27%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 0.78 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri4,539201+52.03%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,34%
Maks. Düşüş (1Y)-12,53%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.78
Sortino (1Y)0.74
Calmar (1Y)4.21

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,29%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,7%+13% → +56%
%5: +13%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+2,3%
-2% … +7%
3A Bek.
+7,5%
-1% … +17%
1Y Bek.
+32,7%
+13% … +56%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,46%
En Kötü Gün
-2,94%
En İyi Hafta
+9,00%
En Kötü Hafta
-6,64%
En İyi Ay
+20,56%
En Kötü Ay
-7,23%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.56
Ortalama Kazanç
+0,79%
Ortalama Kayıp
-0,81%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.57

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+12.3 pp
Fon
+52,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+0.1 pp
Fon
+52,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+26.2 pp
Fon
+52,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü266,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı421
Pay Sayısı58,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası123 / 1353
ISINTRYFIBP00120
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FBZaktif67.9-3,4%+52,8%16,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%