Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/FIT

FIT

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

34D
Skor%5
Birim Pay
0,22772
-0,22% / gün
1A
+5,53%
3A
+5,62%
6A
+3,03%
YBB
+3,65%
1Y
+22,57%
3Y
+101,64%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.45 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,22772+22.86%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,99%
Maks. Düşüş (1Y)-9,03%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.45
Sortino (1Y)-1.36
Calmar (1Y)2.50

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,61%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+23,5%+8% → +41%
%5: +8%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%641Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+1,8%
-2% … +6%
3A Bek.
+5,7%
-2% … +13%
1Y Bek.
+23,5%
+8% … +41%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.22 hareket eder
0.22
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
7%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,14%
En Kötü Gün
-3,39%
En İyi Hafta
+6,17%
En Kötü Hafta
-4,26%
En İyi Ay
+7,60%
En Kötü Ay
-7,91%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.40
Ortalama Kazanç
+0,51%
Ortalama Kayıp
-0,51%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
74 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-17.9 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.1 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-4.1 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü198,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı583
Pay Sayısı872 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası79 / 87
ISINTRYBEUR00033
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FITaktif34.0+5,5%+22,6%12,0%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%