Panel/TL Borçlanma/FPE

FPE

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

32D

Skor%5

Birim Pay

78,543905

+0,01% / gün

+3,12%

+3,76%

+9,79%

YBB

+16,00%

+20,34%

+121,18%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -4.79 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Endeks altı alfa: yıllık %-29.4
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri78,543905+20.34%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,10%

Maks. Düşüş (1Y)-3,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.79

Sortino (1Y)-4.68

Calmar (1Y)6.58

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)7,66%

Tutarlılık%85

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+49,7%+10% → +87%

%5: +10%

%95: +87%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+3,3%

-2% … +10%

3A Bek.

+10,8%

-4% … +23%

1Y Bek.

+49,7%

+10% … +87%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.18 hareket eder

2.18

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-29,4%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

64%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,44%

En Kötü Gün

-0,90%

En İyi Hafta

+2,83%

En Kötü Hafta

-1,51%

En İyi Ay

+3,89%

En Kötü Ay

-2,76%

Pozitif Gün Oranı

70%

Kâr Faktörü

2.33

Ortalama Kazanç

+0,19%

Ortalama Kayıp

-0,18%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

83 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,33%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,51%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.44

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.67

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+5.9 pp

Fon

+20,3%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-31.9 pp

Fon

+20,3%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+9.5 pp

Fon

+20,3%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü341,7 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.282

Pay Sayısı4,4 M

Pazar Payı0,15%

Kategori Sırası81 / 87

ISINTRYFIBP00039

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
FPEaktif	32.4	+3,1%	+20,3%	4,1%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%