Panel/TL Borçlanma/FPE

FPE

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

34D

Skor%9

Birim Pay

77,228275

+0,26% / gün

+2,02%

+6,76%

+12,44%

YBB

+14,06%

+22,91%

+133,89%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -4.60 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Endeks altı alfa: yıllık %-13.9
▸Volatilite sıkışması (8 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri77,228275+22.91%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite3,71%

Maks. Düşüş (1Y)-3,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.60

Sortino (1Y)-4.60

Calmar (1Y)7.42

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,94%

Tutarlılık%91

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+51,3%+8% → +88%

%5: +8%

%95: +88%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+3,4%

-2% … +10%

3A Bek.

+11,2%

-2% … +24%

1Y Bek.

+51,3%

+8% … +88%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.60 hareket eder

1.60

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-13,9%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

86%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma8 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,44%

En Kötü Gün

-0,90%

En İyi Hafta

+2,83%

En Kötü Hafta

-1,16%

En İyi Ay

+3,89%

En Kötü Ay

-2,76%

Pozitif Gün Oranı

73%

Kâr Faktörü

2.94

Ortalama Kazanç

+0,17%

Ortalama Kayıp

-0,15%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

83 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,28%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,45%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.72

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

6.76

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-13.8 pp

Fon

+22,9%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-29.1 pp

Fon

+22,9%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-6.6 pp

Fon

+22,9%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü339 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.424

Pay Sayısı4,4 M

Pazar Payı0,16%

Kategori Sırası79 / 90

ISINTRYFIBP00039

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
FPEaktif	34.1	+2,0%	+22,9%	3,7%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%