FPE
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
37C
Skor%20Birim Pay
74,237494
+0,09% / gün
1A
+2,57%
3A
+8,24%
6A
+9,54%
YBB
+9,64%
1Y
+25,83%
3Y
+140,66%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-13.7
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri74,237494+25.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite3,74%
Maks. Düşüş (1Y)-3,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.79
Sortino (1Y)-3.73
Calmar (1Y)8.36
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,58%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,6%+9% → +91%
%5: +9%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,2%
-1% … +24%
1Y Bek.
+52,6%
+9% … +91%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.59 hareket eder
1.59
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-13,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,44%En Kötü Gün
-0,90%En İyi Hafta
+2,83%En Kötü Hafta
-1,16%En İyi Ay
+3,89%En Kötü Ay
-2,76%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
3.25Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
83 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.7 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.8 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.8 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü332,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.463
Pay Sayısı4,5 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası72 / 87
ISIN
TRYFIBP00039Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FPEaktif | 37.4 | +2,6% | +25,8% | 3,7% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |