Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/FRC

FRC

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

13F
Skor%11
Birim Pay
0,739522
-0,31% / gün
1A
-9,37%
3A
-50,64%
6A
-62,34%
YBB
-47,30%
1Y
-47,29%
3Y
-25,92%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.74 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-64.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %49.9 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %26
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%61)
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.25) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,739522-47.29%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,90%
Maks. Düşüş (1Y)-64,92%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.74
Sortino (1Y)-2.46
Calmar (1Y)-0.73

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-49,85%
Tutarlılık%42
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-17,3%-48% → +33%
%5: -48%
%95: +33%
Pozitif Kapatma
%261Y
%20+ Kazanç
%101Y
%10+ Kayıp
%611Y
Pozitif Kapatma
%421A
1A Bek.
-1,6%
-14% … +13%
3A Bek.
-3,9%
-24% … +21%
1Y Bek.
-17,3%
-48% … +33%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25

3.000 bootstrap simülasyonu, 421 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,41%
En Kötü Gün
-9,02%
En İyi Hafta
+11,74%
En Kötü Hafta
-25,20%
En İyi Ay
+24,60%
En Kötü Ay
-35,91%
Pozitif Gün Oranı
46%
Kâr Faktörü
0.72
Ortalama Kazanç
+1,30%
Ortalama Kayıp
-1,56%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-62,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.70

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-61.7 pp
Fon
-47,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-99.6 pp
Fon
-47,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-58.1 pp
Fon
-47,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü29,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı134
Pay Sayısı39,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1058 / 1315
ISINTRYFNVP00086
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FRCaktif12.6-9,4%-47,3%31,9%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%