YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ORTA VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
48C+
Skor%51Birim Pay
0,332777
+0,01% / gün
1A
+2,48%
3A
+5,45%
6A
+11,70%
YBB
+18,65%
1Y
+22,21%
3Y
+105,67%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -10.60 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 24 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,332777+22.21%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,68%
Maks. Düşüş (1Y)-0,57%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-10.60
Sortino (1Y)-12.33
Calmar (1Y)38.82
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,91%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 24 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,9%+6% → +82%
%5: +6%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,8%
-1% … +22%
1Y Bek.
+48,9%
+6% … +82%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,51%En Kötü Gün
-0,28%En İyi Hafta
+1,43%En Kötü Hafta
-0,24%En İyi Ay
+2,75%En Kötü Ay
-0,26%Pozitif Gün Oranı
84%Kâr Faktörü
8.84Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
148 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.8 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.1 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.3 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,98 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.055
Pay Sayısı8,96 Mr
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası540 / 1315
ISIN
TRYGRAN00100Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GASaktif | 48.3 | +2,5% | +22,2% | 1,7% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |