YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
52C+
Skor%71Birim Pay
8,095049
+1,74% / gün
1A
+7,32%
3A
-2,56%
6A
+2,82%
YBB
+19,60%
1Y
+42,60%
3Y
+122,78%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri8,095049+42.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,83%
Maks. Düşüş (1Y)-17,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.11
Sortino (1Y)0.12
Calmar (1Y)2.42
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,65%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,3%+6% → +156%
%5: +6%
%95: +156%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,7%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,5%
-10% … +42%
1Y Bek.
+65,3%
+6% … +156%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1066 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,88%En Kötü Gün
-5,69%En İyi Hafta
+8,83%En Kötü Hafta
-8,61%En İyi Ay
+24,93%En Kötü Ay
-10,94%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.9 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.5 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.1 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı318
Pay Sayısı3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası285 / 1333
ISIN
TRYGMDP00126Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GLGaktif | 52.2 | +7,3% | +42,6% | 22,8% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |