Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/GLG

GLG

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

21F
Skor%21
Birim Pay
6,765156
-1,98% / gün
1A
-11,32%
3A
-10,31%
6A
-24,10%
YBB
-0,05%
1Y
+6,32%
3Y
+88,40%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.36 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.7 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri6,765156+6.32%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,82%
Maks. Düşüş (1Y)-27,85%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.36
Sortino (1Y)-1.31
Calmar (1Y)0.23

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-15,70%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,3%-1% → +144%
%5: -1%
%95: +144%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,7%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,0%
-11% … +40%
1Y Bek.
+54,3%
-1% … +144%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1108 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,96%
En Kötü Gün
-5,69%
En İyi Hafta
+8,83%
En Kötü Hafta
-8,94%
En İyi Ay
+24,93%
En Kötü Ay
-10,94%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.06
Ortalama Kazanç
+1,20%
Ortalama Kayıp
-1,21%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.97

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.1 pp
Fon
+6,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-46.0 pp
Fon
+6,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-4.5 pp
Fon
+6,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü10,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı214
Pay Sayısı1,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası883 / 1315
ISINTRYGMDP00126
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GLGaktif21.4-11,3%+6,3%24,8%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%