YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
51C+
Skor%75Birim Pay
8,023658
+1,33% / gün
1A
-3,60%
3A
+3,60%
6A
+16,09%
YBB
+18,55%
1Y
+44,21%
3Y
+212,71%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri8,023658+43.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,73%
Maks. Düşüş (1Y)-14,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.19
Sortino (1Y)0.20
Calmar (1Y)2.97
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,97%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,3%+8% → +166%
%5: +8%
%95: +166%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,6%
-8% … +19%
3A Bek.
+14,4%
-9% … +43%
1Y Bek.
+69,3%
+8% … +166%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1021 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,88%En Kötü Gün
-5,69%En İyi Hafta
+8,83%En Kötü Hafta
-8,61%En İyi Ay
+24,93%En Kötü Ay
-10,94%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+1,21%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.7 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.5 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.6 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü34,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı433
Pay Sayısı4,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası283 / 1353
ISIN
TRYGMDP00126Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GLGaktif | 51.4 | -3,6% | +44,2% | 22,7% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |