GPA
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
41C
Skor%30Birim Pay
22,631737
+0,09% / gün
1A
+2,73%
3A
+8,83%
6A
+10,32%
YBB
+10,42%
1Y
+28,58%
3Y
+144,04%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.54 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-14.8
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri22,631737+28.47%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,49%
Maks. Düşüş (1Y)-3,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.54
Sortino (1Y)-2.59
Calmar (1Y)8.82
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,38%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,7%+8% → +88%
%5: +8%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,5%
-3% … +11%
3A Bek.
+10,7%
-4% … +23%
1Y Bek.
+50,7%
+8% … +88%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.60 hareket eder
1.60
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-14,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
86%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,93%En Kötü Gün
-1,14%En İyi Hafta
+3,35%En Kötü Hafta
-1,10%En İyi Ay
+4,23%En Kötü Ay
-2,85%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
3.03Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.9 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.1 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.0 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü798,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.518
Pay Sayısı35,3 M
Pazar Payı0,44%
Kategori Sırası67 / 87
ISIN
TRYGAPO00052Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPAaktif | 40.7 | +2,7% | +28,6% | 4,5% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |