Panel/TL Borçlanma/GPA

GPA

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

38C

Skor%20

Birim Pay

23,562561

+0,25% / gün

+2,18%

+7,21%

+13,23%

YBB

+14,96%

+25,38%

+139,01%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%20)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -3.18 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.2%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-15.1
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri23,562561+25.38%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,60%

Maks. Düşüş (1Y)-3,24%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.18

Sortino (1Y)-3.34

Calmar (1Y)7.83

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,50%

Tutarlılık%91

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+49,6%+7% → +86%

%5: +7%

%95: +86%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%881A

1A Bek.

+3,3%

-2% … +10%

3A Bek.

+10,9%

-5% … +23%

1Y Bek.

+49,6%

+7% … +86%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.61 hareket eder

1.61

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-15,1%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

87%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,93%

En Kötü Gün

-1,14%

En İyi Hafta

+3,35%

En Kötü Hafta

-1,10%

En İyi Ay

+4,23%

En Kötü Ay

-2,85%

Pozitif Gün Oranı

70%

Kâr Faktörü

2.63

Ortalama Kazanç

+0,21%

Ortalama Kayıp

-0,18%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

79 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,35%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,54%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.01

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

8.22

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-11.3 pp

Fon

+25,4%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-26.7 pp

Fon

+25,4%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-4.2 pp

Fon

+25,4%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü848,8 M ₺

Yatırımcı Sayısı5.433

Pay Sayısı36 M

Pazar Payı0,40%

Kategori Sırası74 / 90

ISINTRYGAPO00052

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GPAaktif	37.6	+2,2%	+25,4%	4,6%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%