YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
54C+
Skor%61Birim Pay
1,820913
+0,92% / gün
1A
+2,28%
3A
+7,55%
6A
+5,75%
YBB
+21,46%
1Y
+36,82%
3Y
+82,41%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,820913+36.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,15%
Maks. Düşüş (1Y)-4,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.29
Sortino (1Y)-0.27
Calmar (1Y)9.12
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,64%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,6%+11% → +51%
%5: +11%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+2,2%
-2% … +7%
3A Bek.
+6,5%
-2% … +15%
1Y Bek.
+29,6%
+11% … +51%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 591 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,24%En Kötü Gün
-2,61%En İyi Hafta
+4,50%En Kötü Hafta
-3,96%En İyi Ay
+12,01%En Kötü Ay
-2,63%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.67Ortalama Kazanç
+0,53%Ortalama Kayıp
-0,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
160 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.1 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.2 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.3 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü382,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı286
Pay Sayısı210,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası347 / 1333
ISIN
TRYFIPO00701Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GRLaktif | 53.8 | +2,3% | +36,8% | 11,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |