Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/GRL

GRL

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

52C+
Skor%61
Birim Pay
1,756112
-0,21% / gün
1A
+2,43%
3A
+3,05%
6A
+16,26%
YBB
+17,14%
1Y
+33,84%
3Y
+75,91%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.59 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,756112+33.79%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,42%
Maks. Düşüş (1Y)-3,96%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.59
Sortino (1Y)-0.53
Calmar (1Y)8.55

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,64%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,9%+11% → +51%
%5: +11%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+2,3%
-2% … +7%
3A Bek.
+6,8%
-2% … +15%
1Y Bek.
+29,9%
+11% … +51%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 546 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,97%
En Kötü Gün
-2,61%
En İyi Hafta
+4,50%
En Kötü Hafta
-3,89%
En İyi Ay
+12,01%
En Kötü Ay
-0,68%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.69
Ortalama Kazanç
+0,47%
Ortalama Kayıp
-0,45%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
160 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.01

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-6.7 pp
Fon
+33,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-18.8 pp
Fon
+33,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.2 pp
Fon
+33,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü731,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı312
Pay Sayısı416,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası372 / 1353
ISINTRYFIPO00701
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GRLaktif52.1+2,4%+33,8%10,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%