Panel/TL Borçlanma/GUV

GUV

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

38C

Skor%33

Birim Pay

1,826389

+0,13% / gün

+2,23%

+7,55%

+12,12%

YBB

+13,29%

+25,64%

+82,06%

Otomatik Görüş

Tutgüven %50

▸Kategori ortalamasının altında (%33)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.34 — risk-ayarlı zarar
▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
▸Endeks altı alfa: yıllık %-43.8
▸Volatilite sıkışması (11 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri1,826389+25.64%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite10,75%

Maks. Düşüş (1Y)-8,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.34

Sortino (1Y)-1.18

Calmar (1Y)2.97

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,97%

Tutarlılık%74

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+28,5%+7% → +53%

%5: +7%

%95: +53%

Pozitif Kapatma

%991Y

%20+ Kazanç

%731Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%781A

1A Bek.

+2,1%

-3% … +7%

3A Bek.

+6,5%

-3% … +15%

1Y Bek.

+28,5%

+7% … +53%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.34 hareket eder

2.34

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-43,8%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

79%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma11 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 611 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,09%

En Kötü Gün

-3,07%

En İyi Hafta

+5,67%

En Kötü Hafta

-4,00%

En İyi Ay

+7,51%

En Kötü Ay

-7,80%

Pozitif Gün Oranı

64%

Kâr Faktörü

1.51

Ortalama Kazanç

+0,43%

Ortalama Kayıp

-0,51%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

75 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,02%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,60%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.25

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.80

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+11.2 pp

Fon

+25,6%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-26.6 pp

Fon

+25,6%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+14.8 pp

Fon

+25,6%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü727,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.619

Pay Sayısı398,5 M

Pazar Payı0,33%

Kategori Sırası66 / 87

ISINTRYGAPO01316

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GUVaktif	37.7	+2,2%	+25,6%	10,7%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%