GUV
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
38C
Skor%16Birim Pay
1,703286
-0,22% / gün
1A
+5,46%
3A
+7,39%
6A
+4,88%
YBB
+5,65%
1Y
+25,62%
3Y
+69,79%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.28 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-25.0
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri1,703286+25.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,22%
Maks. Düşüş (1Y)-8,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.28
Sortino (1Y)-1.20
Calmar (1Y)2.97
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,82%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,2%+7% → +55%
%5: +7%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+2,3%
-3% … +8%
3A Bek.
+6,8%
-3% … +16%
1Y Bek.
+29,2%
+7% … +55%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.80 hareket eder
1.80
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-25,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 524 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,09%En Kötü Gün
-3,07%En İyi Hafta
+5,67%En Kötü Hafta
-4,00%En İyi Ay
+7,51%En Kötü Ay
-7,80%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.49Ortalama Kazanç
+0,48%Ortalama Kayıp
-0,47%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.9 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.0 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.0 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü641,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.968
Pay Sayısı376,5 M
Pazar Payı0,36%
Kategori Sırası71 / 87
ISIN
TRYGAPO01316Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GUVaktif | 38.0 | +5,5% | +25,6% | 11,2% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |