Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/GZM

GZM

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

77A
Skor%99
Birim Pay
11,365949
+0,79% / gün
1A
+4,71%
3A
+13,94%
6A
+34,35%
YBB
+80,77%
1Y
+70,01%
3Y
+64,60%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.54 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %26.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
  • ▸Volatilite sıkışması (96 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri11,365949+70.01%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,53%
Maks. Düşüş (1Y)-13,33%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.54
Sortino (1Y)1.10
Calmar (1Y)5.25

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)26,83%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 8 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,2%-5% → +136%
%5: -5%
%95: +136%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,5%
-10% … +17%
3A Bek.
+10,5%
-11% … +38%
1Y Bek.
+50,2%
-5% … +136%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma96 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,90%
En Kötü Gün
-5,33%
En İyi Hafta
+16,60%
En Kötü Hafta
-9,97%
En İyi Ay
+8,91%
En Kötü Ay
-8,11%
Pozitif Gün Oranı
78%
Kâr Faktörü
1.93
Ortalama Kazanç
+0,58%
Ortalama Kayıp
-1,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.61

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+55.6 pp
Fon
+70,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+17.7 pp
Fon
+70,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+59.2 pp
Fon
+70,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü549,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı848
Pay Sayısı48,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası22 / 1315
ISINTRYGMDP00076
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GZMaktif76.9+4,7%+70,0%19,5%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%