Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/GZM

GZM

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

16F
Skor%8
Birim Pay
9,409759
-0,06% / gün
1A
+4,49%
3A
+21,17%
6A
+48,38%
YBB
+49,66%
1Y
+6,16%
3Y
+61,86%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.82 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-45.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %28.8 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%95, 20 olay)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri9,409759+6.95%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite41,26%
Maks. Düşüş (1Y)-45,93%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.82
Sortino (1Y)-0.64
Calmar (1Y)0.13

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)28,77%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,2%-8% → +137%
%5: -8%
%95: +137%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,4%
-10% … +18%
3A Bek.
+10,9%
-13% … +39%
1Y Bek.
+47,2%
-8% … +137%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 20 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%95
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma9 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+11,03%
En Kötü Gün
-11,28%
En İyi Hafta
+20,01%
En Kötü Hafta
-29,91%
En İyi Ay
+22,42%
En Kötü Ay
-39,20%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
1.08
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-2,06%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.46

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-34.4 pp
Fon
+6,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-46.5 pp
Fon
+6,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-20.5 pp
Fon
+6,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü589,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı842
Pay Sayısı62,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası1005 / 1353
ISINTRYGMDP00076
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GZMaktif16.3+4,5%+6,2%41,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%