Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/GZM

GZM

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

72B+
Skor%98
Birim Pay
10,392426
+0,46% / gün
1A
+4,18%
3A
+14,63%
6A
+48,29%
YBB
+65,29%
1Y
+88,28%
3Y
+44,80%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.81 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %28.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
  • ▸Volatilite sıkışması (54 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri10,392426+88.28%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,67%
Maks. Düşüş (1Y)-18,04%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.81
Sortino (1Y)1.75
Calmar (1Y)4.89

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)28,82%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,9%-5% → +137%
%5: -5%
%95: +137%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,4%
-10% … +18%
3A Bek.
+10,5%
-13% … +39%
1Y Bek.
+48,9%
-5% … +137%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma54 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+11,03%
En Kötü Gün
-5,33%
En İyi Hafta
+20,01%
En Kötü Hafta
-9,97%
En İyi Ay
+21,81%
En Kötü Ay
-10,02%
Pozitif Gün Oranı
73%
Kâr Faktörü
1.79
Ortalama Kazanç
+0,83%
Ortalama Kayıp
-1,25%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
2.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
11.48

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+51.6 pp
Fon
+88,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+36.2 pp
Fon
+88,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+58.7 pp
Fon
+88,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü660,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı975
Pay Sayısı63,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası48 / 1333
ISINTRYGMDP00076
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GZMaktif71.9+4,2%+88,3%26,7%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%