Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/HFI

HFI

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

13F
Skor%5
Birim Pay
0,066403
-0,01% / gün
1A
-95,90%
3A
-96,14%
6A
-96,12%
YBB
-94,74%
1Y
-94,52%
3Y
-93,36%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.42 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-96.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %95.7 altında
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%44)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,066403-94.52%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite317,36%
Maks. Düşüş (1Y)-96,46%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.42
Sortino (1Y)-0.29
Calmar (1Y)-0.98

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-95,68%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+1,0%-100% → +72%
%5: -100%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%511Y
%20+ Kazanç
%341Y
%10+ Kayıp
%441Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,7%
-14% … +13%
3A Bek.
+3,6%
-96% … +26%
1Y Bek.
+1,0%
-100% … +72%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 517 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,84%
En Kötü Gün
-95,76%
En İyi Hafta
+7,33%
En Kötü Hafta
-95,82%
En İyi Ay
+18,63%
En Kötü Ay
-95,88%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
0.65
Ortalama Kazanç
+0,97%
Ortalama Kayıp
-1,60%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-96,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-10,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-14.82
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
226.78

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-109.0 pp
Fon
-94,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-146.8 pp
Fon
-94,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-105.4 pp
Fon
-94,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı125
Pay Sayısı34,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1138 / 1315
ISINTRYHDFP00656
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HFIaktif12.8-95,9%-94,5%317,4%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%