YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
84A
Skor%85Birim Pay
1,482622
+0,08% / gün
1A
+2,80%
3A
+9,47%
6A
+20,61%
YBB
+20,59%
1Y
+48,22%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.68 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,482622+48.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,24%
Maks. Düşüş (1Y)-0,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.68
Sortino (1Y)4.31
Calmar (1Y)204.02
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,70%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 7 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,0%+44% → +55%
%5: +44%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+2% … +5%
3A Bek.
+10,4%
+8% … +13%
1Y Bek.
+49,0%
+44% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.41
3.000 bootstrap simülasyonu, 249 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,67%En Kötü Gün
-0,24%En İyi Hafta
+1,44%En Kötü Hafta
+0,15%En İyi Ay
+3,76%En Kötü Ay
+2,57%Pozitif Gün Oranı
90%Kâr Faktörü
17.20Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.7 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.4 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.6 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,03 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı278
Pay Sayısı693,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası1048 / 1353
ISIN
TRYHDFP01142Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HIAaktif | 84.2 | +2,8% | +48,2% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |