YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
47C+
Skor%69Birim Pay
1,518284
+0,24% / gün
1A
-5,63%
3A
-0,92%
6A
+8,61%
YBB
+23,49%
1Y
+31,53%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.17 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,518284+31.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,25%
Maks. Düşüş (1Y)-6,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.17
Sortino (1Y)-0.47
Calmar (1Y)4.84
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,44%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,1%+22% → +49%
%5: +22%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+3,1%
-3% … +4%
3A Bek.
+9,2%
+2% … +12%
1Y Bek.
+38,1%
+22% … +49%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 336 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,67%En Kötü Gün
-6,14%En İyi Hafta
+1,44%En Kötü Hafta
-5,69%En İyi Ay
+3,76%En Kötü Ay
-5,69%Pozitif Gün Oranı
86%Kâr Faktörü
3.46Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-11.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
155.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.1 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.7 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.7 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü822,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı230
Pay Sayısı541,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası264 / 1315
ISIN
TRYHDFP01142Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HIAaktif | 47.1 | -5,6% | +31,5% | 7,3% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |