YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
15F
Skor%12Birim Pay
0,660316
+0,05% / gün
1A
-54,78%
3A
-52,14%
6A
-46,70%
YBB
-38,04%
1Y
-34,08%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.90 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-55.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %50.1 altında
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
6 bayrak⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,660316-34.08%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite82,18%
Maks. Düşüş (1Y)-55,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.90
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)-0.62
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-50,05%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↑ 8 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-32,6%-87% → +53%
%5: -87%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%351Y
%20+ Kazanç
%351Y
%10+ Kayıp
%651Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,3%
-54% … +4%
3A Bek.
+10,2%
-51% … +12%
1Y Bek.
-32,6%
-87% … +53%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 241 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,71%En Kötü Gün
-55,15%En İyi Hafta
+1,42%En Kötü Hafta
-55,11%En İyi Ay
+4,16%En Kötü Ay
-54,75%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
0.70Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-55,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-55,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-15.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
235.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-48.5 pp
Fon
-34,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-86.4 pp
Fon
-34,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-44.9 pp
Fon
-34,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,28 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.813
Pay Sayısı4,97 Mr
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası925 / 1315
ISIN
TRYHDFP00789Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HKJaktif | 15.2 | -54,8% | -34,1% | 82,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |