Panel/TL Borçlanma/HST

HST

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

44C

Skor%41

Birim Pay

1,068236

+0,23% / gün

+2,45%

+8,01%

+14,76%

YBB

+20,30%

+31,01%

+137,11%

Otomatik Görüş

Algüven %71

▸Kategori ortalaması civarında (%41)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.52 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.9 üstünde
▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Volatilite sıkışması (10 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiDüşük BetaiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri1,068236+31.01%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –

Yıllık Volatilite5,91%

Maks. Düşüş (1Y)-3,84%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.52

Sortino (1Y)-1.39

Calmar (1Y)8.07

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)10,88%

Tutarlılık%88

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+29,7%+17% → +44%

%5: +17%

%95: +44%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%901A

1A Bek.

+2,1%

-1% … +5%

3A Bek.

+6,7%

+1% … +13%

1Y Bek.

+29,7%

+17% … +44%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.48 hareket eder

0.48

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+11,4%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

20%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma10 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.24

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,73%

En Kötü Gün

-1,58%

En İyi Hafta

+3,52%

En Kötü Hafta

-1,93%

En İyi Ay

+5,79%

En Kötü Ay

-3,80%

Pozitif Gün Oranı

69%

Kâr Faktörü

2.25

Ortalama Kazanç

+0,28%

Ortalama Kayıp

-0,28%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

51 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,52%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,78%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.29

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.97

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+16.6 pp

Fon

+31,0%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-21.3 pp

Fon

+31,0%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+20.2 pp

Fon

+31,0%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü296,6 M ₺

Yatırımcı Sayısı3.669

Pay Sayısı277,7 M

Pazar Payı0,13%

Kategori Sırası63 / 87

ISINTRMDBTWWWWW0

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HSTaktif	43.7	+2,5%	+31,0%	5,9%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%