YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
38C
Skor%14Birim Pay
50,125546
+0,28% / gün
1A
+1,57%
3A
+4,46%
6A
+6,24%
YBB
+12,14%
1Y
+13,66%
3Y
+74,24%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri50,125546+13.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite7,14%
Maks. Düşüş (1Y)-5,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.69
Sortino (1Y)-3.28
Calmar (1Y)2.37
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,12%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 9 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,4%-1% → +78%
%5: -1%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,8%
-3% … +10%
3A Bek.
+9,2%
-5% … +22%
1Y Bek.
+42,4%
-1% … +78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,42%En Kötü Gün
-2,66%En İyi Hafta
+3,32%En Kötü Hafta
-4,30%En İyi Ay
+5,89%En Kötü Ay
-1,97%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.48Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
98 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.1 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-38.4 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-15.9 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı53
Pay Sayısı296,3 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası953 / 1333
ISIN
TRYICBC00018Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICSaktif | 38.0 | +1,6% | +13,7% | 7,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |