YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
47C+
Skor%34Birim Pay
51,625801
+0,12% / gün
1A
+2,27%
3A
+4,61%
6A
+7,80%
YBB
+15,49%
1Y
+18,40%
3Y
+71,58%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri51,625801+18.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,68%
Maks. Düşüş (1Y)-1,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.80
Sortino (1Y)-3.73
Calmar (1Y)9.52
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,39%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,3%-0% → +75%
%5: -0%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+2,7%
-2% … +10%
3A Bek.
+9,1%
-4% … +22%
1Y Bek.
+41,3%
-0% … +75%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,42%En Kötü Gün
-1,67%En İyi Hafta
+3,32%En Kötü Hafta
-1,81%En İyi Ay
+5,89%En Kötü Ay
-1,74%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.83Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
98 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.68
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
11.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.0 pp
Fon
+18,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.9 pp
Fon
+18,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+7.5 pp
Fon
+18,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı59
Pay Sayısı227 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası732 / 1315
ISIN
TRYICBC00018Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICSaktif | 46.5 | +2,3% | +18,4% | 5,7% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |