YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
28D
Skor%13Birim Pay
48,249131
-0,10% / gün
1A
-0,42%
3A
+2,54%
6A
+7,89%
YBB
+7,94%
1Y
+13,41%
3Y
+71,38%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.77 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri48,249131+13.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite7,06%
Maks. Düşüş (1Y)-5,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.77
Sortino (1Y)-3.24
Calmar (1Y)2.33
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,63%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,1%+1% → +77%
%5: +1%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+2,9%
-2% … +10%
3A Bek.
+9,3%
-7% … +22%
1Y Bek.
+42,1%
+1% … +77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,42%En Kötü Gün
-2,66%En İyi Hafta
+3,32%En Kötü Hafta
-4,30%En İyi Ay
+5,89%En Kötü Ay
-1,97%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+0,24%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
98 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-27.1 pp
Fon
+13,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-39.3 pp
Fon
+13,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-13.2 pp
Fon
+13,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü31,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı61
Pay Sayısı656,7 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası977 / 1353
ISIN
TRYICBC00018Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICSaktif | 27.6 | -0,4% | +13,4% | 7,1% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |