IEG
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu
53C+
Skor%48Birim Pay
0,318079
+0,19% / gün
1A
+4,50%
3A
+11,00%
6A
+14,58%
YBB
+16,38%
1Y
+35,76%
3Y
+141,15%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.53 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
8 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiDüşük BetaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,318079+35.76%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,94%
Maks. Düşüş (1Y)-4,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.53
Sortino (1Y)-0.60
Calmar (1Y)8.02
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,60%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,5%+17% → +49%
%5: +17%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,4%
-1% … +6%
3A Bek.
+7,2%
+1% … +14%
1Y Bek.
+32,5%
+17% … +49%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.35 hareket eder
0.35
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+16,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
20%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,96%En Kötü Gün
-1,99%En İyi Hafta
+3,98%En Kötü Hafta
-2,50%En İyi Ay
+7,62%En Kötü Ay
-4,30%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.97Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
72 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,97%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.23
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.0 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.3 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.2 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü830,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı86.137
Pay Sayısı2,61 Mr
Pazar Payı1,72%
Kategori Sırası14 / 24
ISIN
TRYOYAE00018Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEGaktif | 53.1 | +4,5% | +35,8% | 7,9% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |