IEG
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu
44C
Skor%28Birim Pay
0,300731
-0,20% / gün
1A
+4,29%
3A
+7,90%
6A
+9,22%
YBB
+10,03%
1Y
+28,55%
3Y
+140,29%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.33 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,300731+28.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,62%
Maks. Düşüş (1Y)-4,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.33
Sortino (1Y)-1.33
Calmar (1Y)6.40
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,04%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,3%+17% → +49%
%5: +17%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,3%
-1% … +6%
3A Bek.
+7,2%
+0% … +14%
1Y Bek.
+32,3%
+17% … +49%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.34 hareket eder
0.34
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+16,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
19%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,96%En Kötü Gün
-2,64%En İyi Hafta
+3,98%En Kötü Hafta
-3,27%En İyi Ay
+7,62%En Kötü Ay
-4,30%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.71Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,35%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
72 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.0 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.1 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.9 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü805,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı86.730
Pay Sayısı2,68 Mr
Pazar Payı2,03%
Kategori Sırası21 / 23
ISIN
TRYOYAE00018Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEGaktif | 43.6 | +4,3% | +28,6% | 8,6% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |