Panel/TL Borçlanma/IEG

IEG

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

45C

Skor%47

Birim Pay

0,326439

+0,11% / gün

+1,79%

+7,24%

+12,96%

YBB

+19,44%

+32,83%

+138,08%

Otomatik Görüş

Algüven %68

▸Kategori ortalaması civarında (%47)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.00 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-4.5%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,326439+32.83%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite7,14%

Maks. Düşüş (1Y)-4,46%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.00

Sortino (1Y)-1.02

Calmar (1Y)7.36

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,87%

Tutarlılık%86

Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+31,5%+17% → +48%

%5: +17%

%95: +48%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%901Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+2,4%

-1% … +6%

3A Bek.

+7,2%

+1% … +14%

1Y Bek.

+31,5%

+17% … +48%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder

0.75

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+4,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

38%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma1 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,96%

En Kötü Gün

-1,99%

En İyi Hafta

+3,98%

En Kötü Hafta

-2,27%

En İyi Ay

+7,62%

En Kötü Ay

-4,30%

Pozitif Gün Oranı

63%

Kâr Faktörü

2.02

Ortalama Kazanç

+0,36%

Ortalama Kayıp

-0,30%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

72 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,61%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,89%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.21

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.25

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+18.4 pp

Fon

+32,8%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-19.4 pp

Fon

+32,8%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+22.0 pp

Fon

+32,8%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü828,5 M ₺

Yatırımcı Sayısı85.691

Pay Sayısı2,54 Mr

Pazar Payı1,69%

Kategori Sırası13 / 24

ISINTRYOYAE00018

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
IEGaktif	44.7	+1,8%	+32,8%	7,1%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%