Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IRV

IRV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

67B+
Skor%78
Birim Pay
7,555764
+0,25% / gün
1A
+2,49%
3A
+10,19%
6A
+19,39%
YBB
+34,02%
1Y
+41,21%
3Y
+204,41%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,555764+41.21%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,32%
Maks. Düşüş (1Y)-2,18%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.36
Sortino (1Y)0.20
Calmar (1Y)18.91

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,15%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,0%+37% → +75%
%5: +37%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,5%
+1% … +8%
3A Bek.
+10,9%
+5% … +18%
1Y Bek.
+53,0%
+37% … +75%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1183 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,71%
En Kötü Gün
-2,04%
En İyi Hafta
+2,13%
En Kötü Hafta
-1,98%
En İyi Ay
+3,85%
En Kötü Ay
+0,21%
Pozitif Gün Oranı
86%
Kâr Faktörü
7.33
Ortalama Kazanç
+0,18%
Ortalama Kayıp
-0,16%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-4.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
46.38

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+26.8 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-11.1 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+30.3 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü134,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı49
Pay Sayısı17,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası204 / 1315
ISINTRYISTP00315
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IRVaktif66.7+2,5%+41,2%3,3%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%