YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
67B+
Skor%68Birim Pay
7,132139
+0,20% / gün
1A
+4,01%
3A
+11,76%
6A
+18,92%
YBB
+26,50%
1Y
+40,30%
3Y
+198,76%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 30 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,132139+40.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,28%
Maks. Düşüş (1Y)-2,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.09
Sortino (1Y)0.05
Calmar (1Y)18.50
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)15,25%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 30 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,3%+37% → +76%
%5: +37%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,5%
+1% … +7%
3A Bek.
+11,2%
+5% … +19%
1Y Bek.
+53,3%
+37% … +76%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1141 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,71%En Kötü Gün
-2,04%En İyi Hafta
+2,13%En Kötü Hafta
-1,98%En İyi Ay
+3,85%En Kötü Ay
+0,21%Pozitif Gün Oranı
88%Kâr Faktörü
7.59Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-4.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
48.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.6 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.8 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.8 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü399 M ₺
Yatırımcı Sayısı63
Pay Sayısı55,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası305 / 1333
ISIN
TRYISTP00315Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IRVaktif | 67.1 | +4,0% | +40,3% | 3,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |