Panel/TL Borçlanma/MEB

MEB

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

44C

Skor%46

Birim Pay

0,013255

+0,18% / gün

+2,15%

+8,59%

+17,15%

YBB

+23,62%

+32,46%

–

Otomatik Görüş

Tutgüven %62

▸Kategori ortalaması civarında (%46)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.01 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-5.5%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Endeks altı alfa: yıllık %-15.0

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,013255+32.46%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite7,48%

Maks. Düşüş (1Y)-5,53%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.01

Sortino (1Y)-0.91

Calmar (1Y)5.87

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)7,73%

Tutarlılık%88

Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+34,4%+19% → +52%

%5: +19%

%95: +52%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%931Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%871A

1A Bek.

+2,5%

-1% … +6%

3A Bek.

+7,7%

+1% … +14%

1Y Bek.

+34,4%

+19% … +52%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.66 hareket eder

1.66

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-15,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

87%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma10 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 240 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+2,20%

En Kötü Gün

-2,21%

En İyi Hafta

+3,97%

En Kötü Hafta

-2,72%

En İyi Ay

+6,39%

En Kötü Ay

-5,53%

Pozitif Gün Oranı

68%

Kâr Faktörü

2.10

Ortalama Kazanç

+0,33%

Ortalama Kayıp

-0,33%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

28 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,63%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,01%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.21

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

5.78

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+18.0 pp

Fon

+32,5%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-19.8 pp

Fon

+32,5%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+21.6 pp

Fon

+32,5%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü80,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı5.239

Pay Sayısı6,07 Mr

Pazar Payı0,16%

Kategori Sırası23 / 24

ISINTRYMETL00175

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
MEBaktif	44.1	+2,2%	+32,5%	7,5%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%