YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
47C+
Skor%65Birim Pay
2,303112
-0,64% / gün
1A
-0,34%
3A
+3,65%
6A
+12,67%
YBB
+19,74%
1Y
+26,48%
3Y
+130,36%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%65)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.37 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,303112+26.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,70%
Maks. Düşüş (1Y)-1,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.37
Sortino (1Y)-2.47
Calmar (1Y)14.85
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,08%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,5%+23% → +53%
%5: +23%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,7%
-0% … +6%
3A Bek.
+8,4%
+3% … +14%
1Y Bek.
+37,5%
+23% … +53%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 661 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,81%En Kötü Gün
-1,12%En İyi Hafta
+2,61%En Kötü Hafta
-1,59%En İyi Ay
+5,32%En Kötü Ay
-1,53%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
2.01Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.0 pp
Fon
+26,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.8 pp
Fon
+26,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.6 pp
Fon
+26,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü427 M ₺
Yatırımcı Sayısı642
Pay Sayısı185,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası325 / 1315
ISIN
TRYTEBP00427Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MGHaktif | 46.9 | -0,3% | +26,5% | 5,7% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |