YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
50C+
Skor%56Birim Pay
2,280981
+0,08% / gün
1A
+2,65%
3A
+9,25%
6A
+14,89%
YBB
+18,59%
1Y
+32,92%
3Y
+128,15%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.38 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,280981+32.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,15%
Maks. Düşüş (1Y)-1,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.38
Sortino (1Y)-1.61
Calmar (1Y)18.46
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,53%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,2%+26% → +56%
%5: +26%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,8%
-0% … +6%
3A Bek.
+8,8%
+3% … +15%
1Y Bek.
+40,2%
+26% … +56%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 619 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,81%En Kötü Gün
-1,12%En İyi Hafta
+2,61%En Kötü Hafta
-1,59%En İyi Ay
+5,32%En Kötü Ay
+0,31%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.53Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.8 pp
Fon
+32,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-19.1 pp
Fon
+32,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.4 pp
Fon
+32,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü493 M ₺
Yatırımcı Sayısı746
Pay Sayısı216,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası382 / 1333
ISIN
TRYTEBP00427Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MGHaktif | 49.8 | +2,7% | +32,9% | 5,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |