YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
46C+
Skor%58Birim Pay
76,114767
+0,07% / gün
1A
+1,81%
3A
+5,97%
6A
+12,41%
YBB
+20,10%
1Y
+23,67%
3Y
+98,42%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -12.23 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 69 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri76,114767+23.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,34%
Maks. Düşüş (1Y)-0,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-12.23
Sortino (1Y)-16.53
Calmar (1Y)146.16
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,31%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 69 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,3%+4% → +87%
%5: +4%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +11%
3A Bek.
+10,7%
-4% … +24%
1Y Bek.
+49,3%
+4% … +87%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,43%En Kötü Gün
-0,16%En İyi Hafta
+0,77%En Kötü Hafta
+0,07%En İyi Ay
+2,21%En Kötü Ay
+0,41%Pozitif Gün Oranı
95%Kâr Faktörü
50.40Ortalama Kazanç
+0,09%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
118 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.73
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.2 pp
Fon
+23,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.6 pp
Fon
+23,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.8 pp
Fon
+23,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü972,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı147
Pay Sayısı12,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası414 / 1315
ISIN
TRYVVGS00198Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NBZaktif | 46.1 | +1,8% | +23,7% | 1,3% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |