YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
45C+
Skor%47Birim Pay
59,272341
-0,01% / gün
1A
+1,81%
3A
+3,28%
6A
+7,61%
YBB
+16,26%
1Y
+21,71%
3Y
+105,94%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.61 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri59,272341+21.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,06%
Maks. Düşüş (1Y)-2,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.61
Sortino (1Y)-3.75
Calmar (1Y)10.01
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,64%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,5%+15% → +44%
%5: +15%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,1%
-1% … +6%
3A Bek.
+6,4%
+1% … +13%
1Y Bek.
+28,5%
+15% … +44%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 767 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,28%En Kötü Gün
-1,56%En İyi Hafta
+2,28%En Kötü Hafta
-1,68%En İyi Ay
+3,56%En Kötü Ay
-0,60%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
2.00Ortalama Kazanç
+0,25%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede-0,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.3 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.6 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.9 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü282,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı179
Pay Sayısı4,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası584 / 1315
ISIN
TRYVVGS00479Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NVZaktif | 45.1 | +1,8% | +21,7% | 5,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |