YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
48C+
Skor%36Birim Pay
58,95796
+0,26% / gün
1A
+2,73%
3A
+6,74%
6A
+12,68%
YBB
+15,64%
1Y
+22,66%
3Y
+114,20%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (8 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri58,95796+22.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,16%
Maks. Düşüş (1Y)-2,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.36
Sortino (1Y)-3.58
Calmar (1Y)10.44
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,45%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,6%+17% → +46%
%5: +17%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+2,2%
-1% … +6%
3A Bek.
+6,8%
+1% … +13%
1Y Bek.
+30,6%
+17% … +46%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 725 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,28%En Kötü Gün
-1,56%En İyi Hafta
+2,28%En Kötü Hafta
-1,68%En İyi Ay
+3,56%En Kötü Ay
-0,60%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
2.01Ortalama Kazanç
+0,27%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.20
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.1 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.4 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-6.9 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü532,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı333
Pay Sayısı9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası686 / 1333
ISIN
TRYVVGS00479Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NVZaktif | 47.8 | +2,7% | +22,7% | 5,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |