YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
45C
Skor%69Birim Pay
6,817848
-1,81% / gün
1A
-13,48%
3A
-3,41%
6A
+3,86%
YBB
+26,10%
1Y
+31,54%
3Y
+220,72%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.24) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri6,817848+31.54%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,18%
Maks. Düşüş (1Y)-13,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.44
Sortino (1Y)-0.40
Calmar (1Y)2.34
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,24%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,1%+12% → +98%
%5: +12%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +13%
3A Bek.
+10,5%
-5% … +27%
1Y Bek.
+49,1%
+12% … +98%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24
3.000 bootstrap simülasyonu, 1223 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,22%En Kötü Gün
-3,42%En İyi Hafta
+10,01%En Kötü Hafta
-6,65%En İyi Ay
+19,68%En Kötü Ay
-7,93%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+0,87%Ortalama Kayıp
-1,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.92
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.1 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.7 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.7 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü239,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı119
Pay Sayısı35,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası263 / 1315
ISIN
TRYOSMP00144Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ODPaktif | 44.9 | -13,5% | +31,5% | 19,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |