YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
71B+
Skor%93Birim Pay
3,803801
+0,52% / gün
1A
+4,28%
3A
+4,66%
6A
+15,94%
YBB
+32,39%
1Y
+57,99%
3Y
+122,61%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.93 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,803801+57.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,31%
Maks. Düşüş (1Y)-9,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.93
Sortino (1Y)1.01
Calmar (1Y)6.41
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,62%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,0%+4% → +110%
%5: +4%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,5%
-7% … +15%
3A Bek.
+10,4%
-8% … +31%
1Y Bek.
+47,0%
+4% … +110%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 872 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,83%En Kötü Gün
-2,76%En İyi Hafta
+7,39%En Kötü Hafta
-5,03%En İyi Ay
+20,71%En Kötü Ay
-4,45%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,16%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
89 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.3 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+5.9 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+28.4 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü158,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı12
Pay Sayısı41,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası89 / 1333
ISIN
TRYROTP00257Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RAFaktif | 70.9 | +4,3% | +58,0% | 19,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |