Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RAF

RAF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

53C+
Skor%73
Birim Pay
3,583539
-0,55% / gün
1A
-3,83%
3A
-1,76%
6A
-4,45%
YBB
+24,72%
1Y
+35,54%
3Y
+122,47%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%80, 5 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,583539+35.54%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,37%
Maks. Düşüş (1Y)-10,70%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.23
Sortino (1Y)-0.25
Calmar (1Y)3.32

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,15%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,5%-0% → +104%
%5: -0%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,2%
-7% … +14%
3A Bek.
+9,5%
-9% … +31%
1Y Bek.
+42,5%
-0% … +104%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%80
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 914 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,73%
En Kötü Gün
-2,85%
En İyi Hafta
+7,39%
En Kötü Hafta
-5,03%
En İyi Ay
+20,71%
En Kötü Ay
-4,45%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.30
Ortalama Kazanç
+1,04%
Ortalama Kayıp
-0,90%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
89 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+21.1 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.7 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.7 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü77,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı13
Pay Sayısı21,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası236 / 1315
ISINTRYROTP00257
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RAFaktif52.6-3,8%+35,5%19,4%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%