Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RAF

RAF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

63B
Skor%90
Birim Pay
3,540036
+0,64% / gün
1A
-2,94%
3A
+5,48%
6A
+23,41%
YBB
+23,21%
1Y
+52,12%
3Y
+167,03%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,540036+51.95%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,72%
Maks. Düşüş (1Y)-9,05%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.65
Sortino (1Y)0.70
Calmar (1Y)5.76

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,69%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,2%+1% → +110%
%5: +1%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,3%
-7% … +14%
3A Bek.
+10,2%
-8% … +31%
1Y Bek.
+46,2%
+1% … +110%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 827 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,83%
En Kötü Gün
-2,76%
En İyi Hafta
+7,39%
En Kötü Hafta
-5,03%
En İyi Ay
+20,71%
En Kötü Ay
-4,45%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.47
Ortalama Kazanç
+0,97%
Ortalama Kayıp
-0,84%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
94 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.40

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.6 pp
Fon
+52,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-0.5 pp
Fon
+52,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+25.5 pp
Fon
+52,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü187,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı13
Pay Sayısı53,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası125 / 1353
ISINTRYROTP00257
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RAFaktif62.8-2,9%+52,1%18,7%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%