YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
63B
Skor%94Birim Pay
1,639171
-2,38% / gün
1A
+2,23%
3A
+9,13%
6A
+24,87%
YBB
+28,18%
1Y
+59,82%
3Y
+63,79%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.74 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %81
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,639171+58.54%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,73%
Maks. Düşüş (1Y)-15,94%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.74
Sortino (1Y)0.78
Calmar (1Y)3.75
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,10%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,5%-20% → +104%
%5: -20%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%811Y
%20+ Kazanç
%591Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+2,3%
-11% … +16%
3A Bek.
+7,0%
-15% … +34%
1Y Bek.
+27,5%
-20% … +104%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 490 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,07%En Kötü Gün
-5,85%En İyi Hafta
+10,49%En Kötü Hafta
-9,47%En İyi Ay
+21,66%En Kötü Ay
-8,10%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+1,39%Ortalama Kayıp
-1,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.3 pp
Fon
+59,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+7.2 pp
Fon
+59,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+33.2 pp
Fon
+59,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü441,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı973
Pay Sayısı269,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası99 / 1353
ISIN
TRYROTP00349Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RDFaktif | 62.6 | +2,2% | +59,8% | 26,7% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |