YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
64B
Skor%92Birim Pay
1,618751
+0,93% / gün
1A
+3,25%
3A
+1,53%
6A
+12,80%
YBB
+26,58%
1Y
+54,72%
3Y
+61,75%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,618751+54.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,64%
Maks. Düşüş (1Y)-15,94%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.55
Sortino (1Y)0.58
Calmar (1Y)3.43
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,02%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,5%-20% → +92%
%5: -20%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%801Y
%20+ Kazanç
%571Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+2,2%
-11% … +15%
3A Bek.
+6,2%
-15% … +33%
1Y Bek.
+25,5%
-20% … +92%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 535 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,07%En Kötü Gün
-5,85%En İyi Hafta
+10,49%En Kötü Hafta
-9,47%En İyi Ay
+21,66%En Kötü Ay
-8,78%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,39%Ortalama Kayıp
-1,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.0 pp
Fon
+54,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+2.7 pp
Fon
+54,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+25.2 pp
Fon
+54,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü387,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı583
Pay Sayısı239,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası100 / 1333
ISIN
TRYROTP00349Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RDFaktif | 64.1 | +3,3% | +54,7% | 26,6% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |