YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
46C+
Skor%59Birim Pay
1,394813
+0,28% / gün
1A
+2,24%
3A
+6,86%
6A
+15,53%
YBB
+21,94%
1Y
+34,82%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.74 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,394813+34.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,97%
Maks. Düşüş (1Y)-0,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.74
Sortino (1Y)-1.74
Calmar (1Y)41.91
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,62%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,3%+27% → +40%
%5: +27%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,4%
+1% … +4%
3A Bek.
+7,5%
+5% … +10%
1Y Bek.
+33,3%
+27% … +40%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.35
3.000 bootstrap simülasyonu, 293 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,07%En Kötü Gün
-0,83%En İyi Hafta
+2,02%En Kötü Hafta
-0,64%En İyi Ay
+2,93%En Kötü Ay
+0,83%Pozitif Gün Oranı
80%Kâr Faktörü
6.23Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.9 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.2 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.3 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü13,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı46
Pay Sayısı9,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası365 / 1333
ISIN
TRYROTP00844Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RIAaktif | 45.9 | +2,2% | +34,8% | 3,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |