YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
50C+
Skor%71Birim Pay
1,457122
+0,37% / gün
1A
+2,23%
3A
+6,80%
6A
+15,00%
YBB
+27,39%
1Y
+33,58%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.14 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,457122+33.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,00%
Maks. Düşüş (1Y)-0,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.14
Sortino (1Y)-2.12
Calmar (1Y)40.42
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,44%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,7%+27% → +39%
%5: +27%
%95: +39%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,4%
+1% … +4%
3A Bek.
+7,4%
+5% … +10%
1Y Bek.
+32,7%
+27% … +39%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.36
3.000 bootstrap simülasyonu, 335 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,07%En Kötü Gün
-0,83%En İyi Hafta
+2,02%En Kötü Hafta
-0,64%En İyi Ay
+2,93%En Kötü Ay
+0,38%Pozitif Gün Oranı
80%Kâr Faktörü
5.83Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.1 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.7 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.7 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı31
Pay Sayısı8,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası252 / 1315
ISIN
TRYROTP00844Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RIAaktif | 49.5 | +2,2% | +33,6% | 3,0% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |