YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
46C+
Skor%59Birim Pay
1,329451
+0,08% / gün
1A
+2,19%
3A
+7,62%
6A
+16,10%
YBB
+16,23%
1Y
+33,15%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.21 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,329451+33.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,10%
Maks. Düşüş (1Y)-0,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.21
Sortino (1Y)-2.30
Calmar (1Y)38.17
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,85%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,7%+27% → +41%
%5: +27%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,5%
+1% … +4%
3A Bek.
+7,6%
+5% … +10%
1Y Bek.
+33,7%
+27% … +41%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.35
3.000 bootstrap simülasyonu, 248 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,07%En Kötü Gün
-0,83%En İyi Hafta
+2,02%En Kötü Hafta
-0,64%En İyi Ay
+3,26%En Kötü Ay
+0,31%Pozitif Gün Oranı
78%Kâr Faktörü
5.27Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.4 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.5 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+6.5 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü43,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı61
Pay Sayısı33 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1087 / 1353
ISIN
TRYROTP00844Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RIAaktif | 45.8 | +2,2% | +33,2% | 3,1% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |