Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RPN

RPN

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

45C+
Skor%45
Birim Pay
5,382242
+0,50% / gün
1A
+3,87%
3A
+9,65%
6A
+16,75%
YBB
+19,76%
1Y
+26,42%
3Y
+111,18%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.66 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.1 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%88, 8 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,382242+26.33%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,68%
Maks. Düşüş (1Y)-16,62%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.66
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)1.59

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,05%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,8%-2% → +130%
%5: -2%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,4%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,1%
-10% … +36%
1Y Bek.
+48,8%
-2% … +130%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%88
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1054 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,20%
En Kötü Gün
-4,58%
En İyi Hafta
+7,91%
En Kötü Hafta
-8,35%
En İyi Ay
+19,94%
En Kötü Ay
-7,61%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.23
Ortalama Kazanç
+1,10%
Ortalama Kayıp
-0,88%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
86 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.29

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.1 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.2 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.2 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü856,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı23
Pay Sayısı159,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası571 / 1353
ISINTRYROTP00018
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RPNaktif45.4+3,9%+26,4%20,7%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%