YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
26D
Skor%26Birim Pay
5,099121
+1,32% / gün
1A
-3,45%
3A
-3,42%
6A
+5,30%
YBB
+13,46%
1Y
+20,13%
3Y
+42,05%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.96 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,099121+20.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,64%
Maks. Düşüş (1Y)-16,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.96
Sortino (1Y)-1.04
Calmar (1Y)1.21
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,39%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,0%-5% → +119%
%5: -5%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,3%
-8% … +16%
3A Bek.
+9,5%
-11% … +35%
1Y Bek.
+46,0%
-5% … +119%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1099 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,20%En Kötü Gün
-4,58%En İyi Hafta
+7,91%En Kötü Hafta
-8,35%En İyi Ay
+19,94%En Kötü Ay
-7,61%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
86 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-16.6 pp
Fon
+20,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-31.9 pp
Fon
+20,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-9.4 pp
Fon
+20,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü811,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı23
Pay Sayısı159,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası825 / 1333
ISIN
TRYROTP00018Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RPNaktif | 25.7 | -3,4% | +20,1% | 20,6% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |