Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/SBH

SBH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

80A
Skor%98
Birim Pay
1,983671
+0,64% / gün
1A
+4,88%
3A
+15,44%
6A
+28,11%
YBB
+31,66%
1Y
+93,07%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.06 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,983671+93.03%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,81%
Maks. Düşüş (1Y)-12,22%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.06
Sortino (1Y)2.36
Calmar (1Y)7.61

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,25%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+86,7%+23% → +193%
%5: +23%
%95: +193%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+5,3%
-7% … +19%
3A Bek.
+17,2%
-6% … +45%
1Y Bek.
+86,7%
+23% … +193%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 268 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,41%
En Kötü Gün
-6,88%
En İyi Hafta
+10,07%
En Kötü Hafta
-9,21%
En İyi Ay
+15,36%
En Kötü Ay
-7,18%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.58
Ortalama Kazanç
+1,41%
Ortalama Kayıp
-1,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.00

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+52.6 pp
Fon
+93,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+40.4 pp
Fon
+93,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+66.4 pp
Fon
+93,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü356,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.042
Pay Sayısı179,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası59 / 1353
ISINTRYSPRT00019
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
SBHaktif80.4+4,9%+93,1%25,8%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%