Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/TBT

TBT

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

32D
Skor%0
Birim Pay
52,966148
-0,26% / gün
1A
+5,33%
3A
+5,90%
6A
+2,11%
YBB
+2,75%
1Y
+18,99%
3Y
+78,33%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.82 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri52,966148+19.38%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,52%
Maks. Düşüş (1Y)-8,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.82
Sortino (1Y)-1.63
Calmar (1Y)2.17

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,23%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,8%+3% → +36%
%5: +3%
%95: +36%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%451Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+1,5%
-3% … +6%
3A Bek.
+4,5%
-3% … +12%
1Y Bek.
+18,8%
+3% … +36%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.21 hareket eder
0.21
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,08%
En Kötü Gün
-3,04%
En İyi Hafta
+5,92%
En Kötü Hafta
-4,08%
En İyi Ay
+8,31%
En Kötü Ay
-7,53%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.35
Ortalama Kazanç
+0,46%
Ortalama Kayıp
-0,55%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
80 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.77

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-21.5 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-33.7 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-7.6 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü445,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.587
Pay Sayısı8,4 M
Pazar Payı0,25%
Kategori Sırası81 / 87
ISINTRMTE1WWWWW4
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TBTaktif32.2+5,3%+19,0%11,5%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%