Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/THV

THV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

11F
Skor%10
Birim Pay
37,802956
+5,48% / gün
1A
-1,65%
3A
-35,17%
6A
-58,62%
YBB
-83,07%
1Y
-60,22%
3Y
+150,52%
Otomatik Görüş
Satgüven %86
  • ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.16 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-93.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %65.6 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %81
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.33) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri37,802956-60.22%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite86,28%
Maks. Düşüş (1Y)-93,49%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.16
Sortino (1Y)-1.10
Calmar (1Y)-0.64

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-65,64%
Tutarlılık%29
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,4%-34% → +439%
%5: -34%
%95: +439%
Pozitif Kapatma
%811Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%141Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+4,3%
-20% … +38%
3A Bek.
+12,3%
-29% … +100%
1Y Bek.
+69,4%
-34% … +439%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.33

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+9,94%
En Kötü Gün
-9,95%
En İyi Hafta
+42,28%
En Kötü Hafta
-40,61%
En İyi Ay
+104,67%
En Kötü Ay
-61,40%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
0.90
Ortalama Kazanç
+4,18%
Ortalama Kayıp
-4,38%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-92,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-9,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.57

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-74.7 pp
Fon
-60,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-112.5 pp
Fon
-60,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-71.1 pp
Fon
-60,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü27,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı15
Pay Sayısı734,3 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1076 / 1315
ISINTRYATAP00070
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
THVaktif10.8-1,6%-60,2%86,3%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%