YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
51C+
Skor%99Birim Pay
47,657669
-1,50% / gün
1A
-18,27%
3A
-38,64%
6A
-60,91%
YBB
-78,66%
1Y
+177,69%
3Y
+233,56%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe 1.12 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-90.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %66.6 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.33) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri47,657669+177.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite122,40%
Maks. Düşüş (1Y)-90,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.12
Sortino (1Y)1.41
Calmar (1Y)1.97
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-66,60%
Tutarlılık%43
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+80,2%-31% → +478%
%5: -31%
%95: +478%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+4,1%
-19% … +43%
3A Bek.
+13,8%
-28% … +105%
1Y Bek.
+80,2%
-31% … +478%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.33
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+90,52%En Kötü Gün
-9,95%En İyi Hafta
+319,00%En Kötü Hafta
-40,61%En İyi Ay
+378,12%En Kötü Ay
-61,40%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+5,51%Ortalama Kayıp
-4,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-90,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-9,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
5.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
47.17
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+141.0 pp
Fon
+177,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+125.6 pp
Fon
+177,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+148.1 pp
Fon
+177,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,15 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı16
Pay Sayısı45,1 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası22 / 1333
ISIN
TRYATAP00070Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| THVaktif | 50.8 | -18,3% | +177,7% | 122,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |