Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/TLE

TLE

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

47C+
Skor%47
Birim Pay
27,815731
+0,20% / gün
1A
+1,70%
3A
+9,90%
6A
+16,23%
YBB
+16,44%
1Y
+32,41%
3Y
+165,05%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.64 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-15.8

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri27,815731+32.26%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,62%
Maks. Düşüş (1Y)-2,08%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.64
Sortino (1Y)-1.81
Calmar (1Y)15.61

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,89%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,5%+7% → +94%
%5: +7%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,5%
-3% … +11%
3A Bek.
+11,3%
-5% … +25%
1Y Bek.
+51,5%
+7% … +94%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.64 hareket eder
1.64
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-15,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,19%
En Kötü Gün
-0,76%
En İyi Hafta
+3,19%
En Kötü Hafta
-1,74%
En İyi Ay
+5,55%
En Kötü Ay
-1,95%
Pozitif Gün Oranı
67%
Kâr Faktörü
2.79
Ortalama Kazanç
+0,26%
Ortalama Kayıp
-0,19%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
126 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.1 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.3 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.8 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü592 M ₺
Yatırımcı Sayısı987
Pay Sayısı21,3 M
Pazar Payı0,33%
Kategori Sırası61 / 87
ISINTRYTALP00028
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TLEaktif46.5+1,7%+32,4%4,6%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%