Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/TLE

TLE

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

34D
Skor%13
Birim Pay
28,289573
+0,52% / gün
1A
+1,53%
3A
+1,12%
6A
+4,89%
YBB
+18,43%
1Y
+22,14%
3Y
+120,31%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.54 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-33.3

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri28,289573+22.14%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,04%
Maks. Düşüş (1Y)-3,18%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.54
Sortino (1Y)-3.65
Calmar (1Y)6.95

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,06%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,6%+6% → +86%
%5: +6%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +11%
3A Bek.
+10,7%
-4% … +24%
1Y Bek.
+47,6%
+6% … +86%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.27 hareket eder
2.27
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-33,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
59%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,19%
En Kötü Gün
-1,37%
En İyi Hafta
+3,19%
En Kötü Hafta
-2,36%
En İyi Ay
+5,55%
En Kötü Ay
-2,06%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.95
Ortalama Kazanç
+0,27%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
126 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.95

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.7 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.1 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.3 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü366,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı591
Pay Sayısı13 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası76 / 87
ISINTRYTALP00028
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TLEaktif33.9+1,5%+22,1%5,0%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%