TLE
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
39C
Skor%24Birim Pay
28,511305
+0,27% / gün
1A
+1,91%
3A
+4,30%
6A
+13,62%
YBB
+19,36%
1Y
+26,23%
3Y
+139,79%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-16.2
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri28,511305+26.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,93%
Maks. Düşüş (1Y)-2,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.79
Sortino (1Y)-2.95
Calmar (1Y)12.64
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,65%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,5%+5% → +91%
%5: +5%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,5%
-3% … +11%
3A Bek.
+11,2%
-5% … +24%
1Y Bek.
+49,5%
+5% … +91%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.64 hareket eder
1.64
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-16,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,19%En Kötü Gün
-1,37%En İyi Hafta
+3,19%En Kötü Hafta
-1,74%En İyi Ay
+5,55%En Kötü Ay
-1,95%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
2.24Ortalama Kazanç
+0,27%Ortalama Kayıp
-0,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
126 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.5 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-25.8 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-3.3 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü534,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı909
Pay Sayısı18,7 M
Pazar Payı0,25%
Kategori Sırası71 / 90
ISIN
TRYTALP00028Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TLEaktif | 39.2 | +1,9% | +26,2% | 4,9% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |