TZT
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
55B
Skor%55Birim Pay
0,163869
+0,02% / gün
1A
+4,26%
3A
+6,91%
6A
+10,71%
YBB
+11,65%
1Y
+35,51%
3Y
+166,54%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.82 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,163869+35.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,49%
Maks. Düşüş (1Y)-2,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.82
Sortino (1Y)-0.88
Calmar (1Y)16.24
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,81%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,6%+24% → +51%
%5: +24%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+2,5%
+0% … +6%
3A Bek.
+7,9%
+3% … +14%
1Y Bek.
+36,6%
+24% … +51%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.13 hareket eder
0.13
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+26,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
5%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,26%En Kötü Gün
-1,41%En İyi Hafta
+4,00%En Kötü Hafta
-1,60%En İyi Ay
+6,33%En Kötü Ay
-1,20%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.92Ortalama Kazanç
+0,28%Ortalama Kayıp
-0,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.0 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.1 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.9 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü343,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.831
Pay Sayısı2,1 Mr
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası55 / 87
ISIN
TRYTCZB00040Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TZTaktif | 55.2 | +4,3% | +35,5% | 5,5% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |