TZT
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
51C+
Skor%53Birim Pay
0,172035
+0,01% / gün
1A
+3,54%
3A
+10,63%
6A
+11,95%
YBB
+17,21%
1Y
+37,12%
3Y
+165,36%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 19 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,172035+37.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,21%
Maks. Düşüş (1Y)-2,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.55
Sortino (1Y)-0.65
Calmar (1Y)16.97
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,23%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 19 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,1%+24% → +50%
%5: +24%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+2,5%
+0% … +6%
3A Bek.
+7,9%
+3% … +13%
1Y Bek.
+36,1%
+24% … +50%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.14 hareket eder
0.14
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+26,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
5%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,26%En Kötü Gün
-1,36%En İyi Hafta
+4,00%En Kötü Hafta
-1,60%En İyi Ay
+6,33%En Kötü Ay
-1,20%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
3.22Ortalama Kazanç
+0,27%Ortalama Kayıp
-0,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.4 pp
Fon
+37,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.9 pp
Fon
+37,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.6 pp
Fon
+37,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü338,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.855
Pay Sayısı1,97 Mr
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası55 / 90
ISIN
TRYTCZB00040Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TZTaktif | 51.3 | +3,5% | +37,1% | 5,2% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |