Panel/TL Borçlanma/VET

VET

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

33D

Skor%4

Birim Pay

0,792617

+0,11% / gün

+1,92%

+6,49%

+11,99%

YBB

+12,09%

+21,49%

+127,87%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -3.81 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-19.1
▸Volatilite sıkışması (11 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

8 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,79444+21.49%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,85%

Maks. Düşüş (1Y)-3,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.81

Sortino (1Y)-4.05

Calmar (1Y)5.97

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,28%

Tutarlılık%90

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+48,7%+7% → +87%

%5: +7%

%95: +87%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%871Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%861A

1A Bek.

+3,4%

-3% … +10%

3A Bek.

+10,8%

-4% … +24%

1Y Bek.

+48,7%

+7% … +87%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.70 hareket eder

1.70

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-19,1%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

88%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma11 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,50%

En Kötü Gün

-1,09%

En İyi Hafta

+3,08%

En Kötü Hafta

-1,30%

En İyi Ay

+3,77%

En Kötü Ay

-2,93%

Pozitif Gün Oranı

64%

Kâr Faktörü

2.09

Ortalama Kazanç

+0,23%

Ortalama Kayıp

-0,20%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

75 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,39%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,59%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.39

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.47

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-15.2 pp

Fon

+21,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-30.6 pp

Fon

+21,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-8.0 pp

Fon

+21,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü13,03 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı321.175

Pay Sayısı16,44 Mr

Pazar Payı25,67%

Kategori Sırası10 / 11

ISINTRYVFEM00058

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
VETaktif	32.5	+1,9%	+21,5%	4,9%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%