VET
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç
34D
Skor%10Birim Pay
0,764557
+0,10% / gün
1A
+2,25%
3A
+7,60%
6A
+7,82%
YBB
+7,88%
1Y
+23,43%
3Y
+134,82%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.40 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-19.3
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,764557+23.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,88%
Maks. Düşüş (1Y)-3,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.40
Sortino (1Y)-3.79
Calmar (1Y)6.51
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,69%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,7%+6% → +90%
%5: +6%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +11%
3A Bek.
+10,9%
-8% … +24%
1Y Bek.
+49,7%
+6% … +90%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.70 hareket eder
1.70
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-19,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,50%En Kötü Gün
-1,09%En İyi Hafta
+3,08%En Kötü Hafta
-1,30%En İyi Ay
+3,77%En Kötü Ay
-2,93%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
2.23Ortalama Kazanç
+0,25%Ortalama Kayıp
-0,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.1 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-29.2 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-3.2 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,71 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı329.600
Pay Sayısı16,63 Mr
Pazar Payı25,90%
Kategori Sırası8 / 11
ISIN
TRYVFEM00058Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VETaktif | 34.0 | +2,3% | +23,4% | 4,9% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |