Panel/TL Borçlanma/VET

VET

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç

31D

Skor%2

Birim Pay

0,806936

+0,29% / gün

+2,31%

+3,52%

+8,70%

YBB

+13,85%

+18,17%

+116,06%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -4.31 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-37.1
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

8 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,806936+18.17%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite5,06%

Maks. Düşüş (1Y)-3,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.31

Sortino (1Y)-4.39

Calmar (1Y)5.05

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)7,12%

Tutarlılık%85

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+47,6%+4% → +86%

%5: +4%

%95: +86%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%861Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%851A

1A Bek.

+3,2%

-3% … +10%

3A Bek.

+10,1%

-7% … +23%

1Y Bek.

+47,6%

+4% … +86%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.37 hareket eder

2.37

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-37,1%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

69%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma1 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,50%

En Kötü Gün

-1,09%

En İyi Hafta

+3,08%

En Kötü Hafta

-1,41%

En İyi Ay

+3,77%

En Kötü Ay

-2,93%

Pozitif Gün Oranı

63%

Kâr Faktörü

1.82

Ortalama Kazanç

+0,24%

Ortalama Kayıp

-0,22%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

75 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,42%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,64%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.27

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.94

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+3.7 pp

Fon

+18,2%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-34.1 pp

Fon

+18,2%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+7.3 pp

Fon

+18,2%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü13,15 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı321.379

Pay Sayısı16,3 Mr

Pazar Payı25,21%

Kategori Sırası10 / 11

ISINTRYVFEM00058

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
VETaktif	31.2	+2,3%	+18,2%	5,1%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%