Panel/TL Borçlanma/YBE

YBE

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

39C

Skor%26

Birim Pay

1,868716

+0,24% / gün

+2,14%

+7,50%

+14,65%

YBB

+15,36%

+26,33%

+138,60%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%26)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -2.55 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-4.6%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Endeks altı alfa: yıllık %-14.7
▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri1,868716+26.33%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite5,36%

Maks. Düşüş (1Y)-4,55%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.55

Sortino (1Y)-2.65

Calmar (1Y)5.79

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,86%

Tutarlılık%90

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+50,0%+9% → +87%

%5: +9%

%95: +87%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%851A

1A Bek.

+3,4%

-3% … +10%

3A Bek.

+10,9%

-2% … +23%

1Y Bek.

+50,0%

+9% … +87%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.60 hareket eder

1.60

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-14,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

88%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma13 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+2,32%

En Kötü Gün

-1,19%

En İyi Hafta

+3,72%

En Kötü Hafta

-1,93%

En İyi Ay

+5,06%

En Kötü Ay

-4,32%

Pozitif Gün Oranı

70%

Kâr Faktörü

2.44

Ortalama Kazanç

+0,23%

Ortalama Kayıp

-0,22%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

83 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,33%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,65%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.26

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

9.81

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-10.4 pp

Fon

+26,3%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-25.7 pp

Fon

+26,3%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-3.2 pp

Fon

+26,3%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,03 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı13.946

Pay Sayısı2,69 Mr

Pazar Payı2,36%

Kategori Sırası70 / 90

ISINTRMKHYWWWWW2

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
YBEaktif	38.6	+2,1%	+26,3%	5,4%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%