YBE
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
41C
Skor%33Birim Pay
1,793257
+0,14% / gün
1A
+3,09%
3A
+9,93%
6A
+10,50%
YBB
+10,70%
1Y
+29,08%
3Y
+144,25%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.01 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-14.5
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri1,793257+29.06%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,44%
Maks. Düşüş (1Y)-4,55%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.01
Sortino (1Y)-2.16
Calmar (1Y)6.39
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,79%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,8%+9% → +87%
%5: +9%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,1%
-6% … +24%
1Y Bek.
+49,8%
+9% … +87%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.59 hareket eder
1.59
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-14,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,32%En Kötü Gün
-1,19%En İyi Hafta
+3,72%En Kötü Hafta
-1,93%En İyi Ay
+5,06%En Kötü Ay
-4,32%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.60Ortalama Kazanç
+0,24%Ortalama Kayıp
-0,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
83 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.4 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.6 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.5 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,13 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı14.137
Pay Sayısı2,86 Mr
Pazar Payı2,86%
Kategori Sırası65 / 87
ISIN
TRMKHYWWWWW2Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YBEaktif | 40.8 | +3,1% | +29,1% | 5,4% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |