Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/YBE

YBE

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

38C
Skor%24
Birim Pay
1,915292
+0,31% / gün
1A
+3,61%
3A
+4,69%
6A
+11,40%
YBB
+18,23%
1Y
+23,61%
3Y
+128,97%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.89 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-30.4
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri1,915292+23.61%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,67%
Maks. Düşüş (1Y)-4,55%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.89
Sortino (1Y)-2.92
Calmar (1Y)5.19

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,05%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,1%+8% → +85%
%5: +8%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,4%
-2% … +23%
1Y Bek.
+48,1%
+8% … +85%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.20 hareket eder
2.20
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-30,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
66%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,32%
En Kötü Gün
-1,19%
En İyi Hafta
+3,72%
En Kötü Hafta
-1,93%
En İyi Ay
+5,06%
En Kötü Ay
-4,32%
Pozitif Gün Oranı
68%
Kâr Faktörü
2.07
Ortalama Kazanç
+0,24%
Ortalama Kayıp
-0,25%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
83 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.97
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.61

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.2 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.7 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.8 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,02 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı13.354
Pay Sayısı2,62 Mr
Pazar Payı2,26%
Kategori Sırası70 / 87
ISINTRMKHYWWWWW2
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YBEaktif37.7+3,6%+23,6%5,7%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%