YOT
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
49C+
Skor%55Birim Pay
42,776232
+0,17% / gün
1A
+2,20%
3A
+8,23%
6A
+16,35%
YBB
+23,55%
1Y
+35,06%
3Y
+160,11%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.83 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri42,776232+35.06%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,96%
Maks. Düşüş (1Y)-3,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.83
Sortino (1Y)-0.79
Calmar (1Y)9.18
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,83%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,5%+23% → +50%
%5: +23%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,5%
-0% … +5%
3A Bek.
+7,9%
+2% … +13%
1Y Bek.
+35,5%
+23% … +50%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.69 hareket eder
0.69
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
47%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,62%En Kötü Gün
-1,60%En İyi Hafta
+3,07%En Kötü Hafta
-1,73%En İyi Ay
+6,07%En Kötü Ay
-3,82%Pozitif Gün Oranı
70%Kâr Faktörü
2.44Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.6 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.2 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.2 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,55 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.560
Pay Sayısı36,3 M
Pazar Payı0,70%
Kategori Sırası54 / 87
ISIN
TRMKC4WWWWW9Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YOTaktif | 49.2 | +2,2% | +35,1% | 6,0% |
| BBF | 88.6 | +2,6% | +49,0% | 2,0% |
| TRJ | 88.1 | +1,9% | +59,1% | 3,0% |
| NJR | 87.1 | +2,8% | +48,2% | 1,7% |
| OSD | 86.6 | +2,6% | +47,2% | 1,7% |
| BRR | 86.3 | +3,1% | +46,4% | 1,6% |
| IST | 86.0 | +2,8% | +46,4% | 1,6% |
| YBS | 85.7 | +2,9% | +46,0% | 1,5% |
| FYO | 85.4 | +3,0% | +45,6% | 1,5% |
| DBZ | 84.7 | +3,0% | +45,4% | 1,4% |
| GUB | 84.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| TBV | 83.9 | +3,0% | +45,2% | 1,6% |
| OKT | 83.6 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| OSL | 83.2 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| TOT | 82.9 | +2,9% | +44,7% | 1,5% |