Panel/TL Borçlanma/YVB

YVB

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

37C

Skor%30

Birim Pay

1,439009

+0,17% / gün

+1,96%

+7,30%

+12,46%

YBB

+12,04%

+24,27%

+43,80%

Otomatik Görüş

Tutgüven %50

▸Kategori ortalamasının altında (%30)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.56 — risk-ayarlı zarar
▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 12 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-43.2
▸Volatilite sıkışması (15 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri1,439009+24.27%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite10,09%

Maks. Düşüş (1Y)-8,56%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.56

Sortino (1Y)-1.32

Calmar (1Y)2.84

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,74%

Tutarlılık%75

Aktif Seri↑ 12 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+22,5%+2% → +46%

%5: +2%

%95: +46%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%581Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%721A

1A Bek.

+1,8%

-3% … +7%

3A Bek.

+5,6%

-4% … +15%

1Y Bek.

+22,5%

+2% … +46%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.25 hareket eder

2.25

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-43,2%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

84%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma15 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 446 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+2,76%

En Kötü Gün

-3,06%

En İyi Hafta

+5,15%

En Kötü Hafta

-3,86%

En İyi Ay

+6,92%

En Kötü Ay

-7,63%

Pozitif Gün Oranı

66%

Kâr Faktörü

1.52

Ortalama Kazanç

+0,39%

Ortalama Kayıp

-0,50%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

87 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,02%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,52%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.39

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

5.17

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+9.8 pp

Fon

+24,3%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-28.0 pp

Fon

+24,3%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+13.4 pp

Fon

+24,3%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü92 M ₺

Yatırımcı Sayısı642

Pay Sayısı63,9 M

Pazar Payı0,04%

Kategori Sırası68 / 87

ISINTRYYAPO00949

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
YVBaktif	36.8	+2,0%	+24,3%	10,1%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%