Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/YVB

YVB

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

37C
Skor%14
Birim Pay
1,333131
-0,15% / gün
1A
+5,85%
3A
+7,08%
6A
+3,96%
YBB
+3,96%
1Y
+25,22%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.42 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-29.1
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri1,335138+25.22%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,44%
Maks. Düşüş (1Y)-8,56%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.42
Sortino (1Y)-1.27
Calmar (1Y)2.95

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,67%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+22,8%+2% → +49%
%5: +2%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%581Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+1,7%
-4% … +7%
3A Bek.
+5,4%
-5% … +16%
1Y Bek.
+22,8%
+2% … +49%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.78 hareket eder
1.78
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-29,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 358 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,76%
En Kötü Gün
-3,06%
En İyi Hafta
+5,15%
En Kötü Hafta
-3,86%
En İyi Ay
+6,92%
En Kötü Ay
-7,63%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.53
Ortalama Kazanç
+0,43%
Ortalama Kayıp
-0,46%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
87 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.89

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-15.3 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.4 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.4 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü119,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı670
Pay Sayısı89,7 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası75 / 87
ISINTRYYAPO00949
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YVBaktif37.0+5,8%+25,2%10,4%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%