Panel/TL Borçlanma/ZHG

ZHG

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Borçlanma Araçları Fonu·Kamu Borçlanma Araçları Fonu

43C

Skor%37

Birim Pay

0,071958

+0,15% / gün

+1,27%

+6,34%

+12,20%

YBB

+17,87%

+29,40%

+119,84%

Otomatik Görüş

Algüven %68

▸Kategori ortalaması civarında (%37)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -2.04 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,071958+29.40%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite5,21%

Maks. Düşüş (1Y)-3,29%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.04

Sortino (1Y)-1.94

Calmar (1Y)8.95

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,20%

Tutarlılık%89

Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+25,5%+12% → +41%

%5: +12%

%95: +41%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%761Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%841A

1A Bek.

+1,9%

-1% … +6%

3A Bek.

+6,0%

+0% … +12%

1Y Bek.

+25,5%

+12% … +41%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.53 hareket eder

0.53

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+6,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

21%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma4 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,22%

En Kötü Gün

-1,74%

En İyi Hafta

+2,47%

En Kötü Hafta

-1,57%

En İyi Ay

+6,06%

En Kötü Ay

-3,25%

Pozitif Gün Oranı

67%

Kâr Faktörü

2.43

Ortalama Kazanç

+0,26%

Ortalama Kayıp

-0,22%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

84 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,34%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,65%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.54

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.98

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+15.0 pp

Fon

+29,4%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-22.9 pp

Fon

+29,4%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+18.5 pp

Fon

+29,4%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,28 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı310.787

Pay Sayısı59,46 Mr

Pazar Payı100,00%

Kategori Sırası1 / 1

ISINTRYZHEM00048

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
ZHGaktif	42.5	+1,3%	+29,4%	5,2%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%