Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/ZHG

ZHG

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Borçlanma Araçları Fonu·Kamu Borçlanma Araçları Fonu

47C+
Skor%36
Birim Pay
0,066454
+0,03% / gün
1A
+3,46%
3A
+7,41%
6A
+8,35%
YBB
+8,85%
1Y
+29,23%
3Y
+95,38%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.90 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,066454+29.39%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,67%
Maks. Düşüş (1Y)-3,29%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.90
Sortino (1Y)-1.81
Calmar (1Y)8.89

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,02%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,0%+13% → +42%
%5: +13%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+1,8%
-1% … +5%
3A Bek.
+5,8%
+0% … +13%
1Y Bek.
+26,0%
+13% … +42%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.17 hareket eder
0.17
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+17,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,22%
En Kötü Gün
-1,74%
En İyi Hafta
+2,47%
En Kötü Hafta
-1,57%
En İyi Ay
+6,06%
En Kötü Ay
-3,25%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
2.26
Ortalama Kazanç
+0,29%
Ortalama Kayıp
-0,24%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
84 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.71
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.3 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.4 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.6 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,83 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı317.759
Pay Sayısı57,57 Mr
Pazar Payı100,00%
Kategori Sırası1 / 1
ISINTRYZHEM00048
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZHGaktif47.2+3,5%+29,2%5,7%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%