Fonlar
8 saat önce
Panel/TL Borçlanma/ZHG

ZHG

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Borçlanma Araçları Fonu·Kamu Borçlanma Araçları Fonu

48C+
Skor%38
Birim Pay
0,070108
+0,04% / gün
1A
+3,61%
3A
+9,36%
6A
+13,99%
YBB
+14,84%
1Y
+32,71%
3Y
+109,87%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.37 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

8 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,070108+32.71%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,30%
Maks. Düşüş (1Y)-3,29%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.37
Sortino (1Y)-1.38
Calmar (1Y)9.95

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,67%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,2%+13% → +42%
%5: +13%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+1,9%
-1% … +6%
3A Bek.
+5,9%
+0% … +12%
1Y Bek.
+26,2%
+13% … +42%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.17 hareket eder
0.17
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+17,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma32 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,22%
En Kötü Gün
-1,74%
En İyi Hafta
+2,47%
En Kötü Hafta
-1,57%
En İyi Ay
+6,06%
En Kötü Ay
-3,25%
Pozitif Gün Oranı
66%
Kâr Faktörü
2.60
Ortalama Kazanç
+0,28%
Ortalama Kayıp
-0,21%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
84 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.55

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-4.0 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-19.3 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.2 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,08 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı314.756
Pay Sayısı58,18 Mr
Pazar Payı100,00%
Kategori Sırası1 / 1
ISINTRYZHEM00048
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZHGaktif48.0+3,6%+32,7%5,3%
BAE95.3+4,6%–3,1%
TRJ94.0+4,1%+64,3%3,2%
NJR92.5+3,6%+50,3%1,7%
IST91.8+3,5%+48,2%1,5%
BRR91.0+3,9%+47,8%1,5%
FYO90.7+3,4%+46,4%1,5%
MBR90.3+4,6%+56,9%5,3%
OSL90.3+3,4%+46,4%1,5%
GBL90.0+3,4%+46,3%1,4%
GUB89.6+3,4%+46,2%1,4%
IFV88.9+3,2%+45,9%1,9%
BBF88.4+3,2%+54,4%2,2%
TBV88.4+3,3%+46,0%1,6%
OKT87.5+3,3%+45,6%1,5%