Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/ZJI

ZJI

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

12F
Skor%2
Birim Pay
10,044134
-1,14% / gün
1A
+7,16%
3A
-14,54%
6A
-22,25%
YBB
-22,25%
1Y
-25,70%
3Y
+256,26%
Otomatik Görüş
Satgüven %86
  • ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.30 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-36.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.0 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri10,160379-25.70%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,56%
Maks. Düşüş (1Y)-36,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.30
Sortino (1Y)-2.17
Calmar (1Y)-0.70

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-16,98%
Tutarlılık%41
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,6%-21% → +222%
%5: -21%
%95: +222%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+3,9%
-14% … +28%
3A Bek.
+13,0%
-19% … +63%
1Y Bek.
+61,6%
-21% … +222%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1234 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,43%
En Kötü Gün
-9,74%
En İyi Hafta
+8,69%
En Kötü Hafta
-17,05%
En İyi Ay
+8,04%
En Kötü Ay
-18,28%
Pozitif Gün Oranı
46%
Kâr Faktörü
0.85
Ortalama Kazanç
+1,27%
Ortalama Kayıp
-1,26%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-29,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.20

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-66.2 pp
Fon
-25,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-78.4 pp
Fon
-25,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-52.3 pp
Fon
-25,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,09 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.896
Pay Sayısı606,4 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası1137 / 1353
ISINTRYZIPO00337
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZJIaktif11.5+7,2%-25,7%28,6%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%