YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
19F
Skor%4Birim Pay
10,56942
-0,54% / gün
1A
+5,84%
3A
+9,46%
6A
-11,85%
YBB
-19,12%
1Y
-21,24%
3Y
+203,96%
Otomatik Görüş
Satgüven %80
80
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.10 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-35.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri10,56942-21.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,21%
Maks. Düşüş (1Y)-35,91%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.10
Sortino (1Y)-1.99
Calmar (1Y)-0.59
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-9,17%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,8%-20% → +216%
%5: -20%
%95: +216%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+3,7%
-15% … +27%
3A Bek.
+11,8%
-19% … +59%
1Y Bek.
+59,8%
-20% … +216%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1280 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,43%En Kötü Gün
-9,74%En İyi Hafta
+8,69%En Kötü Hafta
-17,05%En İyi Ay
+8,04%En Kötü Ay
-18,28%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
0.89Ortalama Kazanç
+1,31%Ortalama Kayıp
-1,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-58.0 pp
Fon
-21,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-73.3 pp
Fon
-21,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-50.8 pp
Fon
-21,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,66 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.611
Pay Sayısı629,8 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası1146 / 1333
ISIN
TRYZIPO00337Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZJIaktif | 18.8 | +5,8% | -21,2% | 29,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |