YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
8F
Skor%11Birim Pay
8,169949
+0,89% / gün
1A
-14,88%
3A
-18,19%
6A
-33,76%
YBB
-37,48%
1Y
-36,44%
3Y
+165,31%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.58 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-42.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %25.4 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri8,169949-36.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,63%
Maks. Düşüş (1Y)-42,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.58
Sortino (1Y)-2.29
Calmar (1Y)-0.85
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-25,35%
Tutarlılık%45
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,3%-24% → +192%
%5: -24%
%95: +192%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+3,3%
-14% … +25%
3A Bek.
+9,8%
-20% … +55%
1Y Bek.
+49,3%
-24% … +192%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1322 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,28%En Kötü Gün
-9,74%En İyi Hafta
+8,08%En Kötü Hafta
-17,05%En İyi Ay
+8,04%En Kötü Ay
-18,28%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
0.78Ortalama Kazanç
+1,21%Ortalama Kayıp
-1,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-43,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.20
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-50.9 pp
Fon
-36,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-88.7 pp
Fon
-36,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-47.3 pp
Fon
-36,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü9,11 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.345
Pay Sayısı1,12 Mr
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası1048 / 1315
ISIN
TRYZIPO00337Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZJIaktif | 7.9 | -14,9% | -36,4% | 29,6% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |