YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
46C+
Skor%68Birim Pay
13,115825
-0,39% / gün
1A
-1,22%
3A
+4,50%
6A
+10,71%
YBB
+25,91%
1Y
+30,18%
3Y
+121,94%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.78 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri13,115825+30.18%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,60%
Maks. Düşüş (1Y)-5,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.78
Sortino (1Y)-0.83
Calmar (1Y)5.16
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,84%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,8%+1% → +62%
%5: +1%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,0%
-5% … +9%
3A Bek.
+6,1%
-5% … +19%
1Y Bek.
+27,8%
+1% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,70%En Kötü Gün
-2,22%En İyi Hafta
+6,87%En Kötü Hafta
-4,14%En İyi Ay
+11,08%En Kötü Ay
-4,55%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.44Ortalama Kazanç
+0,61%Ortalama Kayıp
-0,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.91
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.7 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.1 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.3 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü16,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı121
Pay Sayısı1,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası275 / 1315
ISIN
TRYATAM00028Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AASaktif | 46.2 | -1,2% | +30,2% | 12,6% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |