Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/KPF

KPF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

89A+
Skor%92
Birim Pay
1,698205
+0,21% / gün
1A
+3,94%
3A
+10,73%
6A
+21,10%
YBB
+21,07%
1Y
+53,24%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.51 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,698205+53.03%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,80%
Maks. Düşüş (1Y)-1,36%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.51
Sortino (1Y)3.70
Calmar (1Y)39.06

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,22%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,3%+38% → +79%
%5: +38%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+1% … +10%
3A Bek.
+10,3%
+6% … +21%
1Y Bek.
+52,3%
+38% … +79%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 309 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,15%
En Kötü Gün
-0,80%
En İyi Hafta
+8,93%
En Kötü Hafta
-0,38%
En İyi Ay
+10,29%
En Kötü Ay
+1,51%
Pozitif Gün Oranı
74%
Kâr Faktörü
5.33
Ortalama Kazanç
+0,29%
Ortalama Kayıp
-0,15%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
10.95
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
150.08

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+12.7 pp
Fon
+53,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+0.6 pp
Fon
+53,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+26.6 pp
Fon
+53,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü519,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı265
Pay Sayısı306 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası117 / 1353
ISINTRYVVGS00768
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KPFaktif88.7+3,9%+53,2%8,8%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%
BLD87.0+3,4%+47,3%1,4%