Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/AJ1

AJ1

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

47C+
Skor%49
Birim Pay
1,279547
+0,23% / gün
1A
+2,64%
3A
+8,26%
6A
+15,27%
YBB
+15,20%
1Y
+28,17%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.43 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,279547+28.17%/ 1 Yıl
11 Eyl 2517 Ara 2525 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,45%
Maks. Düşüş (1Y)-1,41%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.43
Sortino (1Y)-3.56
Calmar (1Y)20.03

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,51%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 7 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,9%+29% → +44%
%5: +29%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,6%
+1% … +4%
3A Bek.
+8,0%
+5% … +11%
1Y Bek.
+35,9%
+29% … +44%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.27

3.000 bootstrap simülasyonu, 203 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,42%
En Kötü Gün
-0,76%
En İyi Hafta
+2,11%
En Kötü Hafta
-1,29%
En İyi Ay
+3,00%
En Kötü Ay
+1,60%
Pozitif Gün Oranı
75%
Kâr Faktörü
5.12
Ortalama Kazanç
+0,20%
Ortalama Kayıp
-0,12%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.98

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.3 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.5 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.6 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü23,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı90
Pay Sayısı18,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISINTRYA1PS00026
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AJ1aktif47.4+2,6%+28,2%3,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%