Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/AJ1

AJ1

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

16F
Skor%5
Birim Pay
0,068704
-0,04% / gün
1A
-95,04%
3A
-94,77%
6A
-94,35%
YBB
-93,81%
1Y
-93,48%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.45 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-95.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %93.9 altında
  • ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski

Otomatik Etiketler

7 bayrak
⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,068704-93.48%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite299,65%
Maks. Düşüş (1Y)-95,04%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.45
Sortino (1Y)-0.24
Calmar (1Y)-0.98

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-93,85%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↓ 18 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-93,2%-100% → +38%
%5: -100%
%95: +38%
Pozitif Kapatma
%401Y
%20+ Kazanç
%401Y
%10+ Kayıp
%601Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+2,2%
-95% … +4%
3A Bek.
+6,3%
-95% … +11%
1Y Bek.
-93,2%
-100% … +38%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 290 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,99%
En Kötü Gün
-94,97%
En İyi Hafta
+2,11%
En Kötü Hafta
-94,97%
En İyi Ay
+2,90%
En Kötü Ay
-94,99%
Pozitif Gün Oranı
72%
Kâr Faktörü
0.34
Ortalama Kazanç
+0,20%
Ortalama Kayıp
-1,47%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-95,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-15.70
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
244.99

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-107.9 pp
Fon
-93,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-145.7 pp
Fon
-93,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-104.3 pp
Fon
-93,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü520 B ₺
Yatırımcı Sayısı81
Pay Sayısı7,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1134 / 1315
ISINTRYA1PS00026
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AJ1aktif15.5-95,0%-93,5%299,6%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%