Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/AOJ

AOJ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

31D
Skor%22
Birim Pay
1,62107
-0,83% / gün
1A
+1,35%
3A
+13,55%
6A
+19,59%
YBB
+19,98%
1Y
+18,52%
3Y
+62,77%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.70 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
  • ▸Üst üste 5 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Hızlı Toparlanma▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri1,62107+17.08%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,53%
Maks. Düşüş (1Y)-21,43%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.70
Sortino (1Y)-0.63
Calmar (1Y)0.86

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,67%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,5%-31% → +102%
%5: -31%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%701Y
%20+ Kazanç
%471Y
%10+ Kayıp
%191Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,7%
-12% … +18%
3A Bek.
+4,2%
-19% … +35%
1Y Bek.
+17,5%
-31% … +102%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 722 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,31%
En Kötü Gün
-7,09%
En İyi Hafta
+16,51%
En Kötü Hafta
-13,72%
En İyi Ay
+10,78%
En Kötü Ay
-12,07%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.13
Ortalama Kazanç
+1,16%
Ortalama Kayıp
-1,59%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-22.0 pp
Fon
+18,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-34.1 pp
Fon
+18,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-8.1 pp
Fon
+18,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü20,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı219
Pay Sayısı12,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası923 / 1353
ISINTRYALBT00135
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AOJaktif31.4+1,3%+18,5%30,5%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%