YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
47C+
Skor%27Birim Pay
53,868017
+0,24% / gün
1A
+2,03%
3A
+5,81%
6A
+11,30%
YBB
+14,88%
1Y
+21,07%
3Y
+93,98%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -14.50 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 86 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri53,868017+21.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,31%
Maks. Düşüş (1Y)-0,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-14.50
Sortino (1Y)-17.15
Calmar (1Y)134.83
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,80%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 86 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,1%+2% → +81%
%5: +2%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +10%
3A Bek.
+9,7%
-8% … +22%
1Y Bek.
+46,1%
+2% … +81%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma20 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1304 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,43%En Kötü Gün
-0,16%En İyi Hafta
+0,78%En Kötü Hafta
+0,02%En İyi Ay
+2,25%En Kötü Ay
+0,41%Pozitif Gün Oranı
94%Kâr Faktörü
26.05Ortalama Kazanç
+0,08%Ortalama Kayıp
-0,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
118 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.7 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-31.0 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-8.5 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü780,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı106
Pay Sayısı14,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası797 / 1333
ISIN
TRYAZIM00499Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BJDaktif | 46.8 | +2,0% | +21,1% | 1,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |