YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
25F
Skor%22Birim Pay
1,206157
+1,87% / gün
1A
+0,50%
3A
+4,48%
6A
-6,83%
YBB
-1,28%
1Y
+7,98%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%28)
Otomatik Etiketler
1 bayrak▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,206157+7.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite37,18%
Maks. Düşüş (1Y)-28,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.89
Calmar (1Y)0.28
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-1,86%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+12,4%-37% → +105%
%5: -37%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%621Y
%20+ Kazanç
%431Y
%10+ Kayıp
%281Y
Pozitif Kapatma
%551A
1A Bek.
+1,2%
-15% … +22%
3A Bek.
+2,5%
-24% … +41%
1Y Bek.
+12,4%
-37% … +105%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 351 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,26%En Kötü Gün
-8,09%En İyi Hafta
+16,54%En Kötü Hafta
-16,47%En İyi Ay
+16,19%En Kötü Ay
-23,64%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+1,77%Ortalama Kayıp
-1,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,06%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.5 pp
Fon
+8,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-44.3 pp
Fon
+8,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-2.9 pp
Fon
+8,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü44 M ₺
Yatırımcı Sayısı112
Pay Sayısı36,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası872 / 1315
ISIN
TRYISTP00760Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BNHaktif | 24.9 | +0,5% | +8,0% | 37,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |