YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
23F
Skor%23Birim Pay
1,153225
-0,23% / gün
1A
-13,53%
3A
-13,36%
6A
-5,84%
YBB
+4,38%
1Y
+8,32%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.66 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri1,153225+8.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,92%
Maks. Düşüş (1Y)-23,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.66
Sortino (1Y)-1.84
Calmar (1Y)0.36
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,73%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+12,6%-6% → +34%
%5: -6%
%95: +34%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%281Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+1,3%
-4% … +6%
3A Bek.
+3,2%
-6% … +13%
1Y Bek.
+12,6%
-6% … +34%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 306 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,89%En Kötü Gün
-5,02%En İyi Hafta
+3,79%En Kötü Hafta
-9,23%En İyi Ay
+9,28%En Kötü Ay
-18,77%Pozitif Gün Oranı
71%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,16%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.95
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
21.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.1 pp
Fon
+8,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-44.0 pp
Fon
+8,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-2.5 pp
Fon
+8,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü501 B ₺
Yatırımcı Sayısı17
Pay Sayısı434,2 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası865 / 1315
ISIN
TRYRGGS01112Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BRCaktif | 23.3 | -13,5% | +8,3% | 11,9% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |