YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
51C+
Skor%59Birim Pay
1,370851
+0,39% / gün
1A
+2,99%
3A
+8,16%
6A
+18,00%
YBB
+24,08%
1Y
+35,02%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.40 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (25 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,370851+35.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,56%
Maks. Düşüş (1Y)-0,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.40
Sortino (1Y)-1.54
Calmar (1Y)37.67
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,97%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,1%+27% → +44%
%5: +27%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,5%
+1% … +4%
3A Bek.
+7,8%
+5% … +11%
1Y Bek.
+35,1%
+27% … +44%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma25 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.44
3.000 bootstrap simülasyonu, 264 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,88%En Kötü Gün
-0,93%En İyi Hafta
+2,78%En Kötü Hafta
-0,49%En İyi Ay
+3,15%En Kötü Ay
+0,72%Pozitif Gün Oranı
77%Kâr Faktörü
4.73Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
15.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.7 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.0 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.5 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü119,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı37
Pay Sayısı86,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası361 / 1333
ISIN
TRYRGGS01112Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BRCaktif | 51.1 | +3,0% | +35,0% | 3,6% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |