Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BRC

BRC

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

49C+
Skor%53
Birim Pay
1,292616
-0,21% / gün
1A
+2,23%
3A
+9,00%
6A
+16,69%
YBB
+17,00%
1Y
+29,38%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.70 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,292616+29.38%/ 1 Yıl
20 Ağu 252 Ara 2516 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,93%
Maks. Düşüş (1Y)-0,93%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.70
Sortino (1Y)-3.03
Calmar (1Y)31.60

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,51%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,4%+26% → +44%
%5: +26%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,5%
+1% … +5%
3A Bek.
+7,6%
+4% … +11%
1Y Bek.
+34,4%
+26% … +44%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.44

3.000 bootstrap simülasyonu, 219 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,88%
En Kötü Gün
-0,93%
En İyi Hafta
+2,78%
En Kötü Hafta
-0,49%
En İyi Ay
+3,15%
En Kötü Ay
+0,89%
Pozitif Gün Oranı
74%
Kâr Faktörü
4.02
Ortalama Kazanç
+0,21%
Ortalama Kayıp
-0,15%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.22

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.1 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.3 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.8 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü131,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı36
Pay Sayısı101,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISINTRYRGGS01112
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BRCaktif49.0+2,2%+29,4%3,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%