Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BSH

BSH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

10F
Skor%8
Birim Pay
0,286894
+0,06% / gün
1A
-70,75%
3A
-70,15%
6A
-73,46%
YBB
-72,13%
1Y
-69,80%
3Y
-71,31%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-77.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %72.2 altında
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %28

Otomatik Etiketler

7 bayrak
⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,286894-69.80%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite126,67%
Maks. Düşüş (1Y)-77,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.63
Calmar (1Y)-0.90

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-72,22%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-31,5%-92% → +63%
%5: -92%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%281Y
%20+ Kazanç
%181Y
%10+ Kayıp
%651Y
Pozitif Kapatma
%471A
1A Bek.
-0,6%
-25% … +18%
3A Bek.
-4,3%
-72% … +32%
1Y Bek.
-31,5%
-92% … +63%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 472 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,82%
En Kötü Gün
-70,20%
En İyi Hafta
+14,88%
En Kötü Hafta
-69,62%
En İyi Ay
+17,72%
En Kötü Ay
-69,58%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
0.77
Ortalama Kazanç
+1,73%
Ortalama Kayıp
-2,11%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-77,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
83 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-10,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-10.98
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
152.01

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-84.2 pp
Fon
-69,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-122.1 pp
Fon
-69,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-80.7 pp
Fon
-69,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2 M ₺
Yatırımcı Sayısı120
Pay Sayısı6,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1087 / 1315
ISINTRYATLP00341
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BSHaktif9.7-70,8%-69,8%126,7%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%