YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
51C+
Skor%64Birim Pay
1,393626
+0,32% / gün
1A
+2,22%
3A
+7,65%
6A
+16,19%
YBB
+22,40%
1Y
+38,25%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,393626+38.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,55%
Maks. Düşüş (1Y)-0,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.49
Sortino (1Y)-0.63
Calmar (1Y)67.74
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,24%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,9%+29% → +46%
%5: +29%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,1%
+5% … +12%
1Y Bek.
+36,9%
+29% … +46%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.35
3.000 bootstrap simülasyonu, 265 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,25%En Kötü Gün
-0,56%En İyi Hafta
+2,03%En Kötü Hafta
-0,15%En İyi Ay
+3,85%En Kötü Ay
+0,58%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
5.30Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.5 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.8 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.7 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı55
Pay Sayısı9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası332 / 1333
ISIN
TRYATLP00333Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BTJaktif | 50.8 | +2,2% | +38,3% | 3,6% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |