YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
45C+
Skor%56Birim Pay
1,319807
+0,00% / gün
1A
+1,96%
3A
+7,66%
6A
+16,02%
YBB
+15,92%
1Y
+31,99%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.18 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,319807+31.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,68%
Maks. Düşüş (1Y)-0,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.18
Sortino (1Y)-2.67
Calmar (1Y)56.65
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,85%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,4%+29% → +46%
%5: +29%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,6%
+1% … +4%
3A Bek.
+8,3%
+5% … +12%
1Y Bek.
+37,4%
+29% … +46%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.36
3.000 bootstrap simülasyonu, 220 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,25%En Kötü Gün
-0,56%En İyi Hafta
+2,03%En Kötü Hafta
-0,17%En İyi Ay
+3,85%En Kötü Ay
+0,54%Pozitif Gün Oranı
75%Kâr Faktörü
4.67Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.95
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.91
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.5 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.7 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.4 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı57
Pay Sayısı9,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1032 / 1353
ISIN
TRYATLP00333Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BTJaktif | 45.0 | +2,0% | +32,0% | 3,7% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |